Diagrama da estratégia de rompimento Bollinger Squeeze

Um diagrama de rompimento sobre as Bandas de Bollinger: as bandas ficam a 1,8 desvio padrão de uma média de vinte períodos, e um fechamento fora delas é lido como o início de um movimento, não como um exagero a ser contrariado. O volume da ordem sempre carrega a posição aberta, de modo que cada sinal inverte o lado em vez de aumentá-lo.

schema

Visão geral da estratégia

As Bandas de Bollinger são calculadas sobre candles finalizados de um único instrumento, e apenas a banda superior e a inferior participam das decisões.
É um rompimento e não uma reversão: compra a força acima da banda superior e vende a fraqueza abaixo da inferior, ao contrário do exemplo Bollinger_Bands desta mesma galeria.
O volume de cada ordem é o volume base mais o valor absoluto da posição atual, então um sinal contrário à posição aberta a encerra e abre o lado oposto em uma única ordem.
Apesar do nome, não há filtro de compressão: a largura relativa das bandas é calculada para exibição, mas não entra em nenhuma condição de negociação.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: O candle fecha acima da banda superior de Bollinger e a posição ainda não está comprada. A ordem compra o volume base mais o tamanho da posição aberta: a partir do zero abre uma compra, a partir de uma venda a inverte.
Entrada vendida: O candle fecha abaixo da banda inferior de Bollinger e a posição ainda não está vendida. A ordem vende o volume base mais o tamanho da posição aberta: a partir do zero abre uma venda, a partir de uma compra a inverte.
Saída: Não há saída própria nem bloco de proteção: a posição só é abandonada quando o preço fecha além da banda oposta e a ordem de inversão troca o lado.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Bollinger Period	20	Número de candles sobre os quais as bandas são calculadas.
Bollinger Width	1.8	Multiplicador do desvio padrão que define a distância das bandas em relação à linha média.
Volume	1	Volume base da ordem, em lotes; o tamanho da posição é somado a ele.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta o bloco de indicador com as Bandas de Bollinger e um conversor que lê o preço de fechamento do mesmo candle.
Dois conversores tipados como valor de indicador extraem a banda superior e a inferior da única saída do indicador.
Dois blocos de comparação testam o fechamento contra as bandas, outros dois comparam a posição com uma constante zero, e cada E lógico une uma condição de banda a uma de posição.
Um bloco de fórmula calcula o volume base mais o módulo da posição e alimenta os dois blocos de modificação de posição, o que transforma cada entrada em uma inversão.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.