ATR トレーリングストップ戦略のダイアグラム
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エントリーは単純です。ノーポジションのとき、移動平均より上で引ければ買い、下で引ければ売ります。面白いのはエグジット側の ATR トレーリングストップです。平均的な値幅の数倍だけ価格から離れた線が、有利な動きに追随しながら決して後退せず、終値がそれを抜けた時点でポジションを閉じます。
戦略の概要
- 20 期間の単純移動平均がチャートを上側と下側に分け、終値がどちら側で引けたかがエントリー方向を決めます。
- トレーリングストップは SuperTrend ブロックです。これはラチェット付きの ATR バンドそのものなので、ストップの距離は固定のポイント数ではなくボラティリティに合わせて伸縮します。
- エントリーはノーポジションのときだけ、エグジットは対応する向きの建玉があるときだけ行われます。これが 4 つの注文ブロックが互いに干渉しない理由です。
- ストップ水準は意図的に広く取っています。14 期間 ATR の 3 倍なので、通常のノイズには耐え、値動きが本当に転換したときにだけ手仕舞います。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ポジションがゼロで、ローソク足が単純移動平均より上で引けたとき。注文は共通数量を成行で買い、価格の下にある ATR トレーリング線がその買い持ちのストップになります。
- ショートエントリー: ポジションがゼロで、ローソク足が単純移動平均より下で引けたとき。注文は共通数量を成行で売り、価格の上にある ATR トレーリング線がその売り持ちのストップになります。
- エグジット: 終値が ATR トレーリング線を下回れば買い持ちを、上回れば売り持ちを手仕舞います。利食いもドテンもありません。ストップの後はノーポジションのまま次の移動平均のシグナルを待ちます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MA Period | 20 | エントリー方向を決める単純移動平均の期間。 |
| ATR Period | 14 | トレーリング線内部の ATR 期間。大きくするとボラティリティ変化への反応が遅くなります。 |
| ATR Multiplier | 3 | トレーリング線を価格から ATR の何倍離すか。大きくするとポジションに余裕が生まれ、エグジットが減ります。 |
| Volume | 1 | 4 つの注文ブロックが共有する注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが移動平均、SuperTrend のトレーリング線、そして終値を取り出す変換ブロックに接続されます。
- 2 つの比較が終値と移動平均を、別の 2 つが終値とトレーリング線を突き合わせるため、同じ価格を一度読み取ってダイアグラムの両側で使い回せます。
- ゼロ定数との 3 つの比較がポジションをノーポジション・買い持ち・売り持ちの判定に変え、エントリーとエグジットを別々に許可します。
- エントリー側の 2 ブロックには建玉オープン条件、エグジット側の 2 ブロックにはクローズ条件が設定されているため、現在のポジションに合わないシグナルは何も起こしません。
- SuperTrend の線が ATR ベースでラチェットするエグジット水準を提供します。
- ダイアグラムはギャラリー履歴に同梱された5分足で動作します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。