Диаграмма стратегии трейлинг-стопа по ATR
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Входы здесь простые: из плоской позиции закрытие выше скользящей средней покупает, ниже — продаёт. Интересна вторая половина — выход по трейлинг-стопу на ATR: линия держится на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов от цены, идёт за прибыльным движением и никогда не отступает назад, закрывая позицию, как только закрытие её пробивает.
Обзор стратегии
- Простая скользящая средняя за двадцать периодов делит график на верхнюю и нижнюю стороны, и положение закрытия относительно неё задаёт направление входа.
- Трейлинг-стоп собран на кубике SuperTrend: это и есть ATR-полоса с храповиком, поэтому дистанция стопа дышит вместе с волатильностью, а не задана фиксированным числом пунктов.
- Каждый вход выполняется только из плоской позиции, а каждый выход — только из позиции нужной стороны; именно это не даёт четырём кубикам заявок мешать друг другу.
- Уровень стопа намеренно широкий — три ATR за четырнадцать баров, — чтобы позиция переживала обычный шум и закрывалась лишь тогда, когда движение действительно развернулось.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Позиция плоская, свеча закрылась выше простой скользящей средней. Заявка покупает общий объём по рынку, и линия трейлинг-стопа по ATR под ценой становится стопом для этого лонга.
- Вход в шорт: Позиция плоская, свеча закрылась ниже простой скользящей средней. Заявка продаёт общий объём по рынку, и линия трейлинг-стопа по ATR над ценой становится стопом для этого шорта.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие опускается ниже линии трейлинг-стопа, шорт — когда поднимается выше неё. Тейк-профита и переворота нет: после стопа схема ждёт плоской следующего сигнала скользящей средней.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| MA Period | 20 | Период простой скользящей средней, задающей направление входа. |
| ATR Period | 14 | Период ATR внутри линии трейлинг-стопа; большие значения делают реакцию стопа на изменение волатильности медленнее. |
| ATR Multiplier | 3 | На сколько ATR линия отстоит от цены; большие значения дают позиции больше свободы и реже приводят к выходу. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах, общий для всех четырёх кубиков заявок. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает скользящую среднюю, линию SuperTrend и конвертер, снимающий цену закрытия.
- Два сравнения ставят закрытие против скользящей средней, ещё два — против линии трейлинг-стопа, так что одна и та же цена читается один раз и используется обеими половинами диаграммы.
- Три сравнения с нулевой константой превращают позицию в признаки «плоская», «лонг» и «шорт», которые отдельно разрешают входы и выходы.
- У двух кубиков входа задано условие открытия позиции, у двух кубиков выхода — условие закрытия, поэтому сигнал, не подходящий к текущей позиции, просто ничего не делает.
- Линия SuperTrend задаёт храповый уровень выхода на основе ATR.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах из истории, поставляемой с галереей.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.