ATR レンジブレイクアウト戦略のダイアグラム
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ここではすべてを1つの数字が決めます。直近数本のローソク足で終値がどれだけ動いたかを、Average True Range を物差しにして測るのです。1 ATR 以上の値動きは乗る価値のあるブレイクとみなし、方向は単純に価格が動いた向きになります。単純移動平均はエントリーには一切関与せず、エグジット専用です。終値がそれを割り込んだ時点でポジションを手放します。
戦略の概要
- 前値ブロックが4本前の終値を保持し、数式ブロックが現在の終値から差し引いて絶対値を取ります。これが動いた距離です。
- 物差しは Average True Range です。距離がそこに届けば、その4本で普段の1本分より大きく動いたことになり、ダイアグラムはこれをブレイクと判断します。
- 方向に指標は不要です。終値が以前の終値より上なら買い、下なら売りです。
- 移動平均の役目はポジションを閉じることだけです。買い持ちはそれを下回って引けた最初の足で、売り持ちは上回って引けた最初の足で終わります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 直近4本で動いた距離が1 ATR 以上あり、終値が4本前の終値より高く、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 直近4本で動いた距離が1 ATR 以上あり、終値が4本前の終値より低く、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で売ります。
- エグジット: 買い持ちは単純移動平均を下回って引けた最初の足で、売り持ちは上回って引けた最初の足で手仕舞います。どちらのエグジットブロックにもクローズ条件が設定されているため、各ブロックは担当する側にしか作用しません。損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| ATR Period | 14 | ブレイクの最小幅を決める Average True Range の平滑化期間。 |
| MA Period | 20 | ポジションを閉じる単純移動平均の期間。 |
| Lookback shift | 4 | 何本前の価格と比べるか。 |
| Volume | 1 | 2つのエントリーブロックが共有する注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが ATR、移動平均、終値を取り出す変換ブロックに接続され、前値ブロックはその変換ブロックにつながっています。
- 数式ブロックが2つの終値の差の絶対値を計算し、比較ブロックがそれを ATR と突き合わせて値動きが十分な幅かを判定します。
- 同じ終値の組に対する別の2つの比較が方向を与え、ポジションとゼロ定数の比較がエントリーの積み増しを防ぎます。
- それぞれの論理積が幅・方向・ノーポジションを結び、オープン用ブロックを起動します。移動平均との2つの比較はクローズ用ブロックを直接起動します。クローズ用ブロックの方向が、どちら側を閉じられるかをすでに決めているためです。
- 本ダイアグラムはスライディング形式のルックバック窓を使い、毎足の値幅を確認します。
- ギャラリー履歴に同梱された5分足で動作します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。