Диаграмма стратегии пробоя диапазона по ATR
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Здесь всё решает одно число: насколько далеко ушло закрытие за последние несколько свечей, если мерить его в Average True Range. Движение шириной хотя бы в один ATR считается пробоем, к которому стоит присоединиться, а сторона — просто та, куда ушла цена. Простая скользящая средняя во входе не участвует вовсе: это выход, и позиция отдаётся, как только закрытие возвращается через неё.
Обзор стратегии
- Кубик предыдущего значения хранит закрытие четырьмя свечами раньше, а формула вычитает его из текущего закрытия и берёт модуль: это и есть пройденное расстояние.
- Мерилом служит Average True Range. Когда расстояние до него дотягивается, за четыре свечи рынок прошёл больше, чем обычно проходит за одну, и схема считает это пробоем.
- Направление не требует индикатора: закрытие выше прежнего означает лонг, ниже — шорт.
- У скользящей средней единственная задача — закрывать позицию: лонг заканчивается на первом закрытии ниже неё, шорт — на первом закрытии выше.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Пройденное за последние четыре свечи расстояние не меньше ATR, закрытие выше закрытия четырьмя свечами назад, позиция плоская. Заявка покупает общий объём по рынку.
- Вход в шорт: Пройденное за последние четыре свечи расстояние не меньше ATR, закрытие ниже закрытия четырьмя свечами назад, позиция плоская. Заявка продаёт общий объём по рынку.
- Выход: Лонг закрывается на первой свече, закрывшейся ниже простой скользящей средней, шорт — на первой свече выше неё. У обоих кубиков выхода стоит условие закрытия позиции, поэтому каждый из них работает только со своей стороной. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| ATR Period | 14 | Период усреднения Average True Range, задающего минимальную ширину пробоя. |
| MA Period | 20 | Период простой скользящей средней, закрывающей позицию. |
| Lookback shift | 4 | На сколько свечей назад сравнивается цена. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах, общий для обоих кубиков входа. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает ATR, скользящую среднюю и конвертер цены закрытия; кубик предыдущего значения подключён к этому же конвертеру.
- Формула считает модуль разности двух закрытий, а сравнение ставит его против ATR и решает, достаточно ли широким было движение.
- Два сравнения той же пары закрытий дают направление, а одно сравнение позиции с нулевой константой не даёт входам наслаиваться.
- Каждое логическое И объединяет размах, направление и плоскую позицию и запускает кубик открытия; два сравнения со скользящей средней запускают кубики закрытия напрямую, ведь направление кубика закрытия само определяет, какую сторону он вправе закрыть.
- Схема использует скользящее окно ретроспективы и проверяет диапазон на каждой свече.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах из поставляемой истории.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.