ATR 拡大戦略のダイアグラム
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ここではボラティリティそのものがシグナルです。Average True Range を1本前のローソク足の値と比べ、指定した倍率以上に増えたら相場が動き出したと判断し、単純移動平均が示す方向に乗ります。同じ倍率だけ値幅が縮んだら動きは終わったとみなし、ポジションを手仕舞います。
戦略の概要
- Average True Range が直近のローソク足の値幅を測り、前値ブロックが1本前の読み取り値を保持して両者を比較できるようにします。
- 拡大とは ATR が「1本前の ATR × 倍率」以上になること、縮小はその鏡写しで、「ATR × 倍率」が1本前の ATR を下回ることです。
- 単純移動平均は方向だけを決めます。終値がその上なら拡大は買い、下なら売りになります。
- 2つのエントリーブロックには建玉オープン条件、2つのエグジットブロックにはクローズ条件が設定されており、建玉は常に1つだけで積み増しは起こりません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ボラティリティが拡大し、ローソク足が単純移動平均より上で引け、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: ボラティリティが拡大し、ローソク足が単純移動平均より下で引け、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で売ります。
- エグジット: ボラティリティが縮小したとき、つまり「ATR × 倍率」が1本前の ATR を下回ったときです。保有している側を対応するクローズブロックが成行で手仕舞います。損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| ATR Period | 14 | ボラティリティを測る Average True Range の平滑化期間。 |
| MA Period | 20 | エントリー方向を決める単純移動平均の期間。 |
| Expansion ratio | 1.05 | 新しい ATR が1本前の ATR を何倍上回れば拡大とみなすか。その逆数がポジションを閉じる縮小のしきい値になります。 |
| Volume | 1 | 2つのエントリーブロックが共有する注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが ATR、移動平均、そして終値を取り出す変換ブロックに接続されます。
- 前値ブロックが1本前の ATR を保持し、2つの数式ブロックが倍率を掛け合わせて、一方は拡大水準、もう一方は縮小水準を作ります。
- 2つの比較ブロックがそれらの水準を拡大・縮小の判定に変え、さらに2つが終値と移動平均を突き合わせます。
- それぞれの論理積がボラティリティ・方向・ポジションがゼロかの比較を結び、2つのエントリーブロックのどちらかを起動します。縮小の判定だけで2つのクローズブロックが起動し、その方向がどちら側を閉じられるかを決めます。
- ダイアグラムはギャラリー履歴に同梱された5分足を使います。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。