Diagrama da estratégia de expansão do ATR
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Aqui o sinal é a própria volatilidade. O Average True Range é comparado com o seu valor do candle anterior: quando cresce ao menos na proporção definida, algo começou a se mover, e o diagrama entra nesse movimento no sentido apontado pela média móvel simples. Quando a amplitude encolhe na mesma proporção, o movimento é dado como encerrado e a posição é fechada.
Visão geral da estratégia
- O Average True Range mede o tamanho dos últimos candles, e um bloco de valor anterior guarda a leitura de um candle atrás para que as duas possam ser comparadas.
- Expansão é o ATR igual ou acima do ATR anterior multiplicado pela proporção; contração é a imagem espelhada: o ATR anterior acima do ATR multiplicado pela mesma proporção.
- A média móvel simples decide apenas o lado: com o fechamento acima dela a expansão vira compra, abaixo dela vira venda.
- Os dois blocos de entrada trazem a condição de abertura e os dois de saída a de encerramento, de modo que o diagrama mantém uma única posição e nunca a aumenta.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: A volatilidade está se expandindo, o candle fecha acima da média móvel simples e a posição está zerada. A ordem compra a mercado o volume compartilhado.
- Entrada vendida: A volatilidade está se expandindo, o candle fecha abaixo da média móvel simples e a posição está zerada. A ordem vende a mercado o volume compartilhado.
- Saída: A volatilidade se contrai, ou seja, o ATR multiplicado pela proporção cai abaixo do ATR anterior. O lado que estiver aberto é encerrado a mercado pelo bloco correspondente; não há stop loss nem realização de lucro.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| ATR Period | 14 | Período de suavização do Average True Range que mede a volatilidade. |
| MA Period | 20 | Período da média móvel simples que decide a direção da entrada. |
| Expansion ratio | 1.05 | Quanto o novo ATR precisa superar o anterior para contar como expansão; o seu inverso é o limiar de contração que fecha a posição. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes, compartilhado pelos dois blocos de entrada. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o ATR, a média móvel e um conversor que lê o preço de fechamento.
- Um bloco de valor anterior guarda o ATR do candle precedente, e dois blocos de fórmula aplicam a proporção: um monta o nível de expansão, o outro o de contração.
- Dois blocos de comparação transformam esses níveis em sinalizadores de expansão e contração, e outros dois colocam o fechamento diante da média móvel.
- Cada E lógico junta volatilidade, direção e a comparação da posição com zero, e aciona um dos dois blocos de entrada; o sinalizador de contração sozinho aciona os dois blocos de encerramento, cuja direção define qual lado podem fechar.
- O diagrama usa os candles de cinco minutos fornecidos com o histórico da galeria.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.