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Universum 3.0の独自戦略

この戦略は、StockSharp の高レベル API を使用して、元の Universum_3_0 MQL4 エキスパート アドバイザーを再現します。 シンプルな DeMarker しきい値エントリ モデルと、マーチンゲールのような位置サイジング ルールを組み合わせて、 取引を失った後のロットサイズ。

取引ロジック

  • インジケーター: 周期を設定できるクラシックな DeMarker オシレーター。
  • 信号生成:
    • 終了したローソク足の終値で DeMarker > 0.5 のときにロングポジションをオープンします。
    • 終了したローソク足の終値で DeMarker < 0.5 のときにショート ポジションをオープンします。
    • 一度にアクティブにできるポジションは 1 つだけです。取引が開かれている間は、新しいシグナルは無視されます。
  • 出口管理:
    • 保護的なストップロスとテイクプロフィットのレベルは、ポイント単位で測定される絶対価格オフセットを使用して割り当てられます。
    • ポジションはこれらの保護レベルによって自動的にクローズされます。戦略はすぐには変わりません。
  • 資金管理:
    • 収益性の高い取引の後、ボリュームは基準ロットにリセットされます。
    • 取引に負けた後、出来高は (TakeProfitPoints + StopLossPoints) / (TakeProfitPoints - SpreadPoints) 倍になります。
    • スプレッド値は、ライブレベル 1 相場から取得され、シンボル精度を使用して「ポイント」に変換されます。
    • 連続した損失はカウントされます。制限に達すると、元の損失保護をエミュレートする戦略が停止します。
    • FastOptimize = true を設定すると、適応型サイジング ルールが無効になり、常に基本ロットが使用されるため、最適化が高速化されます。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
CandleType DeMarker の計算に使用される時間枠。 1分の時間枠
DemarkerPeriod DeMarker オシレーターのルックバック期間。 10
TakeProfitPoints ポイントで表されるテイクプロフィットディスタンス（内部で絶対価格に変換）。 50
StopLossPoints ポイントで表されるストップロス距離。 50
BaseVolume 収益性の高い各取引後に使用される初期取引量。 1
LossesLimit 戦略が停止するまでの連続損失の最大数。 1,000,000
FastOptimize true が高速最適化パスの適応サイジングを無効にする場合。 true

実装メモ

  • レベル 1 データは、現在のスプレッドを推定し、元のロット乗数を複製するために必要です。
  • 音量の正規化では、楽器の最小音量、最大音量、ステップサイズが考慮されます。
  • ストップロスとテイクプロフィットのオフセットは、ポイントサイズを調整することで 3/5 桁の商品に自動的に適応します。
  • チャートの視覚化では、検証を容易にするために、ローソク足、DeMarker インジケーター、および実行された取引をプロットします。

使用のヒント

  1. スプレッドベースの乗数が正しく機能するように、ローソク足に加えてレベル 1 の買値/売値データを提供します。
  2. 大まかなパラメータ検索中に FastOptimize = true を使用し、その後、正確なバックテストやライブ取引のために無効にします。
  3. 積極的な乗数を使用して実行する場合は、ブローカーの制限を超えないよう連続損失カウンターを監視します。
  4. ライブ取引する前に、元のシンボルまたはリスク プロファイルに一致するように TakeProfitPoints と StopLossPoints を調整します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Universum30OriginalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Universum30OriginalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA trend", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}