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Estratégia Original do Universo 3.0

Esta estratégia reproduz o consultor especialista Universum_3_0 MQL4 original usando o StockSharp API de alto nível. Ele combina um modelo simples de entrada de limite DeMarker com uma regra de dimensionamento de posição semelhante a martingale que se adapta tamanho do lote após perder negociações.

Lógica de negociação

  • Indicador: oscilador DeMarker clássico com período configurável.
  • Geração de Sinal:
    • Abra uma posição longa quando DeMarker > 0.5 estiver no fechamento de uma vela concluída.
    • Abra uma posição curta quando DeMarker < 0.5 estiver no fechamento de uma vela concluída.
    • Apenas uma posição pode estar ativa por vez; novos sinais são ignorados enquanto uma negociação está aberta.
  • Gerenciamento de saídas:
    • Os níveis protetores de stop-loss e take-profit são anexados usando compensações de preços absolutos medidas em pontos.
    • As posições são fechadas automaticamente por estes níveis de proteção; a estratégia não muda imediatamente.
  • Gerenciamento de dinheiro:
    • Após uma negociação lucrativa, o volume é redefinido para o lote base.
    • Após uma negociação perdida, o volume é multiplicado por (TakeProfitPoints + StopLossPoints) / (TakeProfitPoints - SpreadPoints).
    • O valor do spread é obtido das cotações ao vivo do Nível 1 e convertido em "pontos" usando a precisão do símbolo.
    • São contabilizadas perdas consecutivas; atingir o limite interrompe a estratégia de emular a proteção contra perdas original.
    • A configuração FastOptimize = true desativa a regra de dimensionamento adaptável e sempre usa o lote base, o que acelera as otimizações.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Período usado para cálculos do DeMarker. Período de 1 minuto
DemarkerPeriod Período de retrospectiva do oscilador DeMarker. 10
TakeProfitPoints Distância de take-profit expressa em pontos (convertida internamente em preço absoluto). 50
StopLossPoints Distância de stop-loss expressa em pontos. 50
BaseVolume Volume de negociação inicial utilizado após cada negociação lucrativa. 1
LossesLimit Número máximo de perdas consecutivas antes da estratégia parar. 1,000,000
FastOptimize Quando true desativa o dimensionamento adaptativo para passes rápidos de otimização. true

Notas de implementação

  • Os dados do Nível 1 são necessários para estimar o spread atual e replicar o multiplicador do lote original.
  • A normalização do volume respeita o volume mínimo, o volume máximo e o tamanho do passo do instrumento.
  • As compensações de stop-loss e take-profit adaptam-se automaticamente a instrumentos de 3/5 dígitos ajustando o tamanho do ponto.
  • A visualização do gráfico traça velas, o indicador DeMarker e negociações executadas para facilitar a validação.

Dicas de uso

  1. Forneça dados de oferta/venda de nível 1, além de velas, para garantir que o multiplicador baseado em spread funcione corretamente.
  2. Use FastOptimize = true durante pesquisas grosseiras de parâmetros e, em seguida, desative-o para backtests precisos e negociações ao vivo.
  3. Monitore o contador de perdas consecutivas ao usar multiplicadores agressivos para evitar exceder os limites do corretor.
  4. Ajuste TakeProfitPoints e StopLossPoints para corresponder ao símbolo original ou ao seu perfil de risco antes de negociar ao vivo.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Universum30OriginalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Universum30OriginalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA trend", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}