Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Universum 3.0 Originalstrategie

Diese Strategie reproduziert den ursprünglichen Universum_3_0 MQL4-Expertenberater unter Verwendung des StockSharp-High-Level-API. Es kombiniert ein einfaches DeMarker-Schwellenwerteingabemodell mit einer Martingal-ähnlichen Positionsgrößenregel, die sich anpasst Losgröße nach verlorenen Trades.

Handelslogik

  • Indikator: klassischer DeMarker-Oszillator mit konfigurierbarer Periode.
  • Signalerzeugung:
    • Eröffnen Sie eine Long-Position, wenn DeMarker > 0.5 am Ende einer fertigen Kerze liegt.
    • Eröffnen Sie eine Short-Position, wenn DeMarker < 0.5 am Ende einer fertigen Kerze liegt.
    • Es kann jeweils nur eine Position aktiv sein; Neue Signale werden ignoriert, solange ein Trade offen ist.
  • Exit-Management:
    • Schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden durch absolute Preisversätze, gemessen in Punkten, festgelegt.
    • Durch diese Schutzniveaus werden Positionen automatisch geschlossen; Die Strategie ändert sich nicht sofort.
  • Geldmanagement:
    • Nach einem profitablen Handel wird das Volumen auf das Basislos zurückgesetzt.
    • Nach einem Verlusthandel wird das Volumen mit (TakeProfitPoints + StopLossPoints) / (TakeProfitPoints - SpreadPoints) multipliziert.
    • Der Spread-Wert wird aus Live-Kursen der Stufe 1 entnommen und unter Verwendung der Symbolgenauigkeit in „Punkte“ umgewandelt.
    • Aufeinanderfolgende Verluste werden gezählt; Das Erreichen des Limits stoppt die Strategie, den ursprünglichen Verlustschutz zu emulieren.
    • Durch die Einstellung FastOptimize = true wird die adaptive Größenregel deaktiviert und immer das Basislos verwendet, was die Optimierung beschleunigt.

Parameter

Parameter Beschreibung Standard
CandleType Zeitrahmen, der für DeMarker-Berechnungen verwendet wird. Zeitrahmen von 1 Minute
DemarkerPeriod Rückblickperiode des DeMarker-Oszillators. 10
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz ausgedrückt in Punkten (intern in absoluten Preis umgerechnet). 50
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz ausgedrückt in Punkten. 50
BaseVolume Anfängliches Handelsvolumen, das nach jedem profitablen Handel verwendet wird. 1
LossesLimit Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste, bevor die Strategie stoppt. 1,000,000
FastOptimize Wenn true die adaptive Größenanpassung für schnelle Optimierungsdurchläufe deaktiviert. true

Implementierungshinweise

  • Daten der Stufe 1 sind erforderlich, um den aktuellen Spread abzuschätzen und den ursprünglichen Lot-Multiplikator zu reproduzieren.
  • Bei der Lautstärkenormalisierung werden die Mindestlautstärke, die Höchstlautstärke und die Schrittgröße des Instruments berücksichtigt.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Offsets passen sich durch Anpassung der Punktgröße automatisch an 3/5-stellige Instrumente an.
  • Die Diagrammvisualisierung stellt Kerzen, den DeMarker-Indikator und ausgeführte Trades zur einfacheren Validierung dar.

Nutzungstipps

  1. Stellen Sie zusätzlich zu den Kerzen Bid-/Ask-Daten der Stufe 1 bereit, um sicherzustellen, dass der Spread-basierte Multiplikator ordnungsgemäß funktioniert.
  2. Verwenden Sie FastOptimize = true bei groben Parametersuchen und deaktivieren Sie es dann für präzise Backtests und Live-Handel.
  3. Überwachen Sie den fortlaufenden Verlustzähler, wenn Sie mit aggressiven Multiplikatoren arbeiten, um eine Überschreitung der Broker-Limits zu vermeiden.
  4. Passen Sie TakeProfitPoints und StopLossPoints an das Originalsymbol oder Ihr Risikoprofil an, bevor Sie live handeln.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Universum30OriginalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Universum30OriginalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA trend", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}