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Estrategia original de Universum 3.0

Esta estrategia reproduce el asesor experto original Universum_3_0 MQL4 utilizando la API de alto nivel de StockSharp. Combina un modelo de entrada de umbral simple DeMarker con una regla de tamaño de posición similar a una martingala que se adapta tamaño del lote después de perder operaciones.

Lógica de trading

  • Indicador: oscilador DeMarker clásico con período configurable.
  • Generación de señal:
    • Abra una posición larga cuando DeMarker > 0.5 esté al cierre de una vela terminada.
    • Abra una posición corta cuando DeMarker < 0.5 esté al cierre de una vela terminada.
    • Sólo puede haber una posición activa a la vez; Las nuevas señales se ignoran mientras una operación está abierta.
  • Gestión de salida:
    • Los niveles protectores de stop-loss y take-profit se fijan utilizando compensaciones de precios absolutas medidas en puntos.
    • Las posiciones se cierran automáticamente mediante estos niveles de protección; la estrategia no cambia inmediatamente.
  • Gestión del dinero:
    • Después de una operación rentable, el volumen se restablece al lote base.
    • Después de una operación perdedora, el volumen se multiplica por (TakeProfitPoints + StopLossPoints) / (TakeProfitPoints - SpreadPoints).
    • El valor del diferencial se toma de cotizaciones activas de Nivel 1 y se convierte en "puntos" utilizando precisión de símbolo.
    • Se cuentan las pérdidas consecutivas; alcanzar el límite detiene la estrategia para emular la protección contra pérdidas original.
    • La configuración FastOptimize = true deshabilita la regla de tamaño adaptable y siempre usa el lote base, lo que acelera las optimizaciones.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
CandleType Marco de tiempo utilizado para los cálculos de DeMarker. marco de tiempo de 1 minuto
DemarkerPeriod Período retrospectivo del oscilador DeMarker. 10
TakeProfitPoints Distancia de obtención de beneficios expresada en puntos (convertida internamente a precio absoluto). 50
StopLossPoints Distancia de stop-loss expresada en puntos. 50
BaseVolume Volumen de operaciones inicial utilizado después de cada operación rentable. 1
LossesLimit Número máximo de pérdidas consecutivas antes de que se detenga la estrategia. 1,000,000
FastOptimize Cuando true desactiva el tamaño adaptable para pases de optimización rápidos. true

Notas de implementación

  • Se requieren datos de Nivel 1 para estimar el diferencial actual y replicar el multiplicador del lote original.
  • La normalización del volumen respeta el volumen mínimo, el volumen máximo y el tamaño del paso del instrumento.
  • Las compensaciones de stop-loss y take-profit se adaptan automáticamente a instrumentos de 3/5 dígitos ajustando el tamaño del punto.
  • La visualización del gráfico traza velas, el indicador DeMarker y las operaciones ejecutadas para una validación más sencilla.

Consejos de uso

  1. Proporcione datos de oferta/demanda de Nivel 1 además de velas para garantizar que el multiplicador basado en diferenciales funcione correctamente.
  2. Utilice FastOptimize = true durante búsquedas generales de parámetros y luego desactívelo para realizar pruebas retrospectivas precisas y operaciones en vivo.
  3. Supervise el contador de pérdidas consecutivas cuando utilice multiplicadores agresivos para evitar exceder los límites del corredor.
  4. Ajuste TakeProfitPoints y StopLossPoints para que coincidan con el símbolo original o su perfil de riesgo antes de operar en vivo.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Universum30OriginalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Universum30OriginalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA trend", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}