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MACD Cleaner戦略

概要

MACD Cleaner戦略は、MetaTrader 5エキスパートアドバイザー「MACD Cleaner」の変換版です。単一の時間軸の完成したローソク足を分析し、MACDメインラインが3本連続した閉じたバーの間に単調に増加または減少したときに取引を行います。このシステムは常に最大1つの方向性ポジションを保持し、モメンタムが反転するとフリップします。

トレードロジック

  • 各完成ローソク足で、設定した高速・低速・シグナル期間で計算されたMACDラインを読み取ります。
  • 最後の3つのMACD値が非減少の場合、戦略はロングエントリーを準備します。ショートポジションが存在する場合は先に閉じてから、新しいロングポジションが開かれます。
  • 最後の3つのMACD値が非増加の場合、戦略はショートエントリーを準備します。既存のロングポジションはショートを開く前にフラットにされます。
  • 保護的なストップロスとテイクプロフィットのレベルは、pipsベースのオフセットを使用してローソク足の高値と安値で評価されます。
  • トレーリングパラメーターが有効な場合、価格が少なくとも設定されたトレーリングステップ分進んだ後に、ストップが取引方向に引っ張られます。
  • すべてのエグジット注文は、ポジション全体が確実に閉じられるように、集計されたポジションボリュームを使用して市場注文として発行されます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
CandleType 1時間ローソク足 MACD計算と注文評価に使用される時間軸。
TradeVolume 1 新規ポジションに送信されるベースボリューム。反対側が開いている場合、反転前にそれを閉じるために絶対ポジションボリュームが追加されます。
StopLossPips 35 エントリー価格からのpipsでのストップロス距離。ストップを無効にするには0に設定。
TakeProfitPips 30 エントリー価格からのpipsでのテイクプロフィット距離。ターゲットを無効にするには0に設定。
TrailingStopPips 0 トレーリングストップ距離。0のときトレーリングロジックは無効。
TrailingStepPips 5 トレーリングストップを調整する前に必要な最小有利移動（pips）。トレーリングストップが無効の場合は無視。
MacdFastPeriod 15 MACDインジケーターの高速EMA長。
MacdSlowPeriod 33 MACDインジケーターの低速EMA長。
MacdSignalPeriod 11 MACDインジケーターのシグナルEMA長。

注文管理

  • ロングエグジット：ストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングレベルがヒットすると、戦略は市場売り注文を発行します。
  • ショートエグジット：ショート取引のために反転された同じ条件の下で、市場買い注文がポジションを閉じます。
  • ポジションが完全に閉じられた後、次の取引が新しいレベルで開始されるようにトレーリング状態がリセットされます。

備考

  • pip サイズはインストゥルメントから自動的に導出されます。小数点以下3桁または5桁のシンボルでは、pipは元のMetaTrader実装を模倣して10個の最小価格ステップに等しくなります。
  • ロジックは完成したローソク足のみを評価し、バー内の変化には作用しません。
  • リスク管理を無効にするには、対応するpips距離を0に設定します。トレーリングにはTrailingStopPipsと正のTrailingStepPipsの両方が必要です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdCleanerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdCleanerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}