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Estratégia de MACD Cleaner

Visão geral

A estratégia MACD Cleaner é uma conversão do assessor especialista "MACD Cleaner" do MetaTrader 5. Analisa velas concluídas de um único período e coloca operações quando a linha principal do MACD aumenta ou diminui de forma monótona durante três barras fechadas consecutivas. O sistema sempre mantém no máximo uma posição direcional e inverte quando o momentum se reverte.

Lógica de negociação

  • Em cada vela concluída a estratégia lê a linha MACD calculada com os períodos de rápido, lento e sinal configurados.
  • Se os últimos três valores de MACD são não decrescentes, a estratégia prepara uma entrada comprada. Se uma posição vendida existir ela é fechada primeiro, então uma nova posição comprada é aberta.
  • Se os últimos três valores de MACD são não crescentes, a estratégia prepara uma entrada vendida. As posições compradas existentes são niveladas antes de abrir a vendida.
  • Os níveis protetores de stop-loss e take-profit são avaliados em máximas e mínimas de velas usando os deslocamentos baseados em pips.
  • Quando os parâmetros de trailing estão habilitados, o stop é puxado na direção da operação assim que o preço avança pelo menos o passo de trailing configurado.
  • Todas as ordens de saída são emitidas como ordens de mercado usando o volume de posição agregado para garantir que toda a posição seja fechada.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
CandleType Velas de 1 hora Período usado para cálculo do MACD e avaliação de ordens.
TradeVolume 1 Volume base enviado para uma nova posição. Se o lado oposto estiver aberto, o volume de posição absoluto é adicionado para fechá-lo antes de reverter.
StopLossPips 35 Distância de stop-loss em pips do preço de entrada. Defina como zero para desativar o stop.
TakeProfitPips 30 Distância de take-profit em pips do preço de entrada. Defina como zero para desativar o objetivo.
TrailingStopPips 0 Distância do Trailing stop. Quando zero, a lógica de trailing está desativada.
TrailingStepPips 5 Movimento favorável mínimo (em pips) necessário antes de ajustar o Trailing stop. Ignorado quando o Trailing stop está desativado.
MacdFastPeriod 15 Comprimento da EMA rápida para o indicador MACD.
MacdSlowPeriod 33 Comprimento da EMA lenta para o indicador MACD.
MacdSignalPeriod 11 Comprimento da EMA de sinal para o indicador MACD.

Gerenciamento de ordens

  • Saídas compradas: a estratégia emite uma ordem de venda de mercado quando o stop-loss, take-profit ou nível de trailing é atingido.
  • Saídas vendidas: uma ordem de compra de mercado fecha a posição sob as mesmas condições, espelhadas para operações vendidas.
  • Após o fechamento completo da posição, o estado do trailing é redefinido para que a próxima operação comece com níveis novos.

Notas

  • O tamanho do pip é derivado automaticamente do instrumento. Para símbolos com 3 ou 5 casas decimais o pip equivale a dez passos de preço mínimos, imitando a implementação original do MetaTrader.
  • A lógica avalia apenas velas concluídas e não age em mudanças intrabarra.
  • Para desativar o gerenciamento de risco defina as distâncias em pips correspondentes como zero. O trailing requer tanto TrailingStopPips quanto um TrailingStepPips positivo para funcionar.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdCleanerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdCleanerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}