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MACD Cleaner-Strategie

Überblick

Die MACD Cleaner-Strategie ist eine Konvertierung des MetaTrader-5-Expert-Advisors „MACD Cleaner". Sie analysiert abgeschlossene Kerzen eines einzelnen Zeitrahmens und platziert Trades, wenn die MACD-Hauptlinie über drei aufeinanderfolgende geschlossene Bars monoton steigt oder fällt. Das System hält immer höchstens eine direktionale Position und dreht um, wenn das Momentum umkehrt.

Handelslogik

  • Bei jeder abgeschlossenen Kerze liest die Strategie die mit den konfigurierten Schnell-, Langsam- und Signalperioden berechnete MACD-Linie.
  • Wenn die letzten drei MACD-Werte nicht-abnehmend sind, bereitet die Strategie einen Long-Einstieg vor. Falls eine Short-Position vorhanden ist, wird diese zuerst geschlossen, dann eine neue Long-Position eröffnet.
  • Wenn die letzten drei MACD-Werte nicht-zunehmend sind, bereitet die Strategie einen Short-Einstieg vor. Vorhandene Long-Positionen werden geglättet, bevor der Short eröffnet wird.
  • Schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden auf Kerzenhochs und -tiefs mit pip-basierten Offsets ausgewertet.
  • Wenn Trailing-Parameter aktiviert sind, wird der Stop in Handelsrichtung gezogen, sobald der Preis um mindestens den konfigurierten Trailing-Schritt voranschreitet.
  • Alle Ausstiegsorders werden als Marktorders unter Verwendung des aggregierten Positionsvolumens ausgegeben, um sicherzustellen, dass die gesamte Position geschlossen wird.

Parameter

Name Standard Beschreibung
CandleType 1-Stunden-Kerzen Zeitrahmen für MACD-Berechnung und Orderauswertung.
TradeVolume 1 Basisvolumen für eine neue Position. Wenn die Gegenseite offen ist, wird das absolute Positionsvolumen zum Schließen hinzugefügt, bevor umgekehrt wird.
StopLossPips 35 Stop-Loss-Abstand in Pips vom Einstiegspreis. Auf null setzen zum Deaktivieren.
TakeProfitPips 30 Take-Profit-Abstand in Pips vom Einstiegspreis. Auf null setzen zum Deaktivieren.
TrailingStopPips 0 Trailing-Stop-Abstand. Bei null ist die Trailing-Logik deaktiviert.
TrailingStepPips 5 Mindest-Favoritenverschiebung (in Pips) bevor der Trailing-Stop angepasst wird. Ignoriert, wenn der Trailing-Stop deaktiviert ist.
MacdFastPeriod 15 Schnelle EMA-Länge für den MACD-Indikator.
MacdSlowPeriod 33 Langsame EMA-Länge für den MACD-Indikator.
MacdSignalPeriod 11 Signal-EMA-Länge für den MACD-Indikator.

Orderverwaltung

  • Long-Ausstiege: die Strategie gibt eine Marktverkaufsorder aus, wenn Stop-Loss, Take-Profit oder Trailing-Niveau getroffen wird.
  • Short-Ausstiege: eine Marktkauforder schließt die Position unter denselben Bedingungen, gespiegelt für Short-Trades.
  • Nachdem die Position vollständig geschlossen ist, wird der Trailing-Status zurückgesetzt, damit der nächste Trade mit frischen Niveaus beginnt.

Hinweise

  • Die Pip-Größe wird automatisch vom Instrument abgeleitet. Für Symbole mit 3 oder 5 Dezimalstellen entspricht der Pip zehn minimalen Preisschritten, entsprechend der ursprünglichen MetaTrader-Implementierung.
  • Die Logik wertet nur abgeschlossene Kerzen aus und reagiert nicht auf Intrabar-Änderungen.
  • Zum Deaktivieren des Risikomanagements die entsprechenden Pip-Abstände auf null setzen. Trailing erfordert sowohl TrailingStopPips als auch ein positives TrailingStepPips.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdCleanerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdCleanerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}