Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MACD Cleaner

Описание

MACD Cleaner — конвертация советника MetaTrader 5 «MACD Cleaner». Стратегия работает на одном таймфрейме, анализирует только закрытые свечи и открывает сделки, когда основная линия MACD три последовательных бара движется монотонно вверх или вниз. В рынке находится не более одной позиции, при смене импульса выполняется немедленный разворот.

Логика торговли

  • На каждой закрытой свече пересчитывается MACD с выбранными периодами быстрого, медленного и сигнального EMA.
  • Если три последних значения MACD неубывающие, стратегия готовит покупку: текущий шорт закрывается, затем выставляется рыночная заявка на покупку базовым объёмом.
  • Если три последних значения MACD невозрастающие, стратегия готовит продажу: действующая длинная позиция закрывается и открывается шорт.
  • Стоп-лосс и тейк-профит проверяются по максимуму и минимуму свечи, используя заданные смещения в пунктах.
  • При включенном трейлинг-стопе уровень подтягивается вслед за ценой, когда она проходит не менее TrailingStepPips пунктов в прибыльном направлении.
  • Выход из позиций осуществляется рыночными ордерами объёмом равным текущей позиции, что гарантирует полное закрытие.

Параметры

Название Значение по умолчанию Описание
CandleType Свечи 1 часа Таймфрейм для расчёта MACD и принятия решений.
TradeVolume 1 Базовый объём новой позиции. При развороте добавляется величина текущей позиции для её закрытия.
StopLossPips 35 Расстояние стоп-лосса в пунктах от цены входа. Ноль отключает стоп.
TakeProfitPips 30 Расстояние тейк-профита в пунктах от цены входа. Ноль отключает цель.
TrailingStopPips 0 Базовое расстояние трейлинг-стопа. Ноль — трейлинг отключён.
TrailingStepPips 5 Минимальный выигрыш (в пунктах) для переноса трейлинг-стопа. Игнорируется, если трейлинг отключён.
MacdFastPeriod 15 Период быстрой EMA в MACD.
MacdSlowPeriod 33 Период медленной EMA в MACD.
MacdSignalPeriod 11 Период сигнальной EMA в MACD.

Управление позициями

  • Закрытие лонга: выставляется рыночная продажа при срабатывании стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа.
  • Закрытие шорта: симметрично — рыночная покупка при выполнении условий выхода.
  • После полной фиксации позиции внутренние переменные трейлинга сбрасываются, чтобы следующая сделка стартовала с чистыми уровнями.

Дополнительно

  • Размер пункта определяется автоматически. Для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой пункт равен десяти минимальным шагам цены, как в оригинальном советнике MT5.
  • Стратегия принимает решения только на закрытых свечах и игнорирует внутрисвечные колебания.
  • Чтобы отключить элементы риск-менеджмента, установите соответствующие параметры в ноль. Для работы трейлинг-стопа необходимо задать положительные TrailingStopPips и TrailingStepPips.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdCleanerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdCleanerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}