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Color Zerolag X10 Ma 戦略

この戦略はMetaTraderのサンプル Exp_ColorZerolagX10MA.mq5 の簡略化されたポートです。ゼロラグ指数移動平均を使用して傾きの変化を検出します。移動平均が2本連続で下落した後に上向きになると、戦略はロングポジションを開くか転換します。逆に、移動平均が上昇後に下向きになると、ショートポジションを開くか転換します。

このロジックは、10本の平滑化された移動平均の組み合わせセットが単一の色分けされたラインを生成するという元のアイデアを模倣しています。ここでは、その複雑なインジケーターをStockSharpの組み込み ZeroLagExponentialMovingAverage に置き換えて、実装をコンパクトで再利用可能に保っています。システムは選択したローソク足の時間軸で動作し、パラメーターを通じて個別のアクション（ロング/ショートの開設/クローズ）を有効または無効にできます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] かつ ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1]。
    • ショート: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] かつ ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1]。
  • ロング/ショート: 両方向サポート。
  • エグジット条件:
    • BuyPosClose が有効なときにショートシグナルが出るとロングポジションがクローズされます。
    • SellPosClose が有効なときにロングシグナルが出るとショートポジションがクローズされます。
  • ストップ: デフォルトでなし。退出は反対シグナルに依存します。
  • デフォルト値:
    • Length = 20.
    • CandleType = 4時間の時間軸。
    • すべてのアクションフラグ（BuyPosOpen、SellPosOpen、BuyPosClose、SellPosClose）が有効。
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 単一
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend detection strategy based on the slope of a zero lag moving average.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Length", "MA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(zlma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = ma;
			return;
		}

		// Detect trend turn via slope direction change
		var trendUp = _prev1 < _prev2 && ma > _prev1;
		var trendDown = _prev1 > _prev2 && ma < _prev1;

		if (trendUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trendDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = ma;
	}
}