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Color Zerolag X10 Ma-Strategie

Diese Strategie ist ein vereinfachter Port des MetaTrader-Beispiels Exp_ColorZerolagX10MA.mq5. Sie verwendet einen Zero-Lag-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um Steigungsänderungen zu erkennen. Wenn der gleitende Durchschnitt nach zwei Balken des Rückgangs nach oben dreht, öffnet oder dreht die Strategie eine Long-Position um. Wenn der gleitende Durchschnitt nach dem Anstieg nach unten dreht, öffnet oder dreht sie eine Short-Position um.

Die Logik ahmt die ursprüngliche Idee nach, bei der ein kombinierter Satz von zehn geglätteten gleitenden Durchschnitten eine einzelne farbcodierte Linie erzeugt. Hier ersetzen wir diesen komplexen Indikator durch den integrierten ZeroLagExponentialMovingAverage von StockSharp, um die Implementierung kompakt und wiederverwendbar zu halten. Das System arbeitet mit dem ausgewählten Kerzen-Zeitrahmen und kann einzelne Aktionen (Long/Short öffnen/schließen) über Parameter aktivieren oder deaktivieren.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] und ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1].
    • Short: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] und ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1].
  • Long/Short: Beide Richtungen unterstützt.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long-Positionen werden geschlossen, wenn ein Short-Signal erscheint und BuyPosClose aktiviert ist.
    • Short-Positionen werden geschlossen, wenn ein Long-Signal erscheint und SellPosClose aktiviert ist.
  • Stops: Standardmäßig keine; Ausstiege basieren auf entgegengesetzten Signalen.
  • Standardwerte:
    • Length = 20.
    • CandleType = 4-Stunden-Zeitrahmen.
    • Alle Aktionsflags (BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose) aktiviert.
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Einzeln
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Einfach
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend detection strategy based on the slope of a zero lag moving average.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Length", "MA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(zlma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = ma;
			return;
		}

		// Detect trend turn via slope direction change
		var trendUp = _prev1 < _prev2 && ma > _prev1;
		var trendDown = _prev1 > _prev2 && ma < _prev1;

		if (trendUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trendDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = ma;
	}
}