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Color Zerolag X10 Ma-Strategie

Diese Strategie ist ein vereinfachter Port des MetaTrader-Beispiels Exp_ColorZerolagX10MA.mq5. Sie verwendet einen Zero-Lag-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um Steigungsänderungen zu erkennen. Wenn der gleitende Durchschnitt nach zwei Balken des Rückgangs nach oben dreht, öffnet oder dreht die Strategie eine Long-Position um. Wenn der gleitende Durchschnitt nach dem Anstieg nach unten dreht, öffnet oder dreht sie eine Short-Position um.

Die Logik ahmt die ursprüngliche Idee nach, bei der ein kombinierter Satz von zehn geglätteten gleitenden Durchschnitten eine einzelne farbcodierte Linie erzeugt. Hier ersetzen wir diesen komplexen Indikator durch den integrierten ZeroLagExponentialMovingAverage von StockSharp, um die Implementierung kompakt und wiederverwendbar zu halten. Das System arbeitet mit dem ausgewählten Kerzen-Zeitrahmen und kann einzelne Aktionen (Long/Short öffnen/schließen) über Parameter aktivieren oder deaktivieren.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] und ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1].
    • Short: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] und ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1].
  • Long/Short: Beide Richtungen unterstützt.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long-Positionen werden geschlossen, wenn ein Short-Signal erscheint und BuyPosClose aktiviert ist.
    • Short-Positionen werden geschlossen, wenn ein Long-Signal erscheint und SellPosClose aktiviert ist.
  • Stops: Standardmäßig keine; Ausstiege basieren auf entgegengesetzten Signalen.
  • Standardwerte:
    • Length = 20.
    • CandleType = 4-Stunden-Zeitrahmen.
    • Alle Aktionsflags (BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose) aktiviert.
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Einzeln
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Einfach
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trades ZLEMA slope reversals with independent long/short entry/exit switches.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _openBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _openSell;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeSell;

	private decimal? _previous;
	private decimal? _beforePrevious;
	private Order _pendingOrder;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public bool BuyPosOpen { get => _openBuy.Value; set => _openBuy.Value = value; }
	public bool SellPosOpen { get => _openSell.Value; set => _openSell.Value = value; }
	public bool BuyPosClose { get => _closeBuy.Value; set => _closeBuy.Value = value; }
	public bool SellPosClose { get => _closeSell.Value; set => _closeSell.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "ZLEMA length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_openBuy = Param(nameof(BuyPosOpen), true).SetDisplay("Open Buy", "Allow long entries", "Trading");
		_openSell = Param(nameof(SellPosOpen), true).SetDisplay("Open Sell", "Allow short entries", "Trading");
		_closeBuy = Param(nameof(BuyPosClose), true).SetDisplay("Close Buy", "Allow long exits", "Trading");
		_closeSell = Param(nameof(SellPosClose), true).SetDisplay("Close Sell", "Allow short exits", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pendingOrder = null;
		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(zlma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal current)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var turnUp = _beforePrevious is decimal older && _previous is decimal previous
			&& previous < older && current > previous;
		var turnDown = _beforePrevious is decimal olderDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > olderDown && current < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = current;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (turnUp)
		{
			if (Position < 0m && SellPosClose)
				_pendingOrder = BuyMarket(-Position + (BuyPosOpen ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && BuyPosOpen)
				_pendingOrder = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (turnDown)
		{
			if (Position > 0m && BuyPosClose)
				_pendingOrder = SellMarket(Position + (SellPosOpen ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && SellPosOpen)
				_pendingOrder = SellMarket(Volume);
		}
	}
}