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Estratégia Color Zerolag X10 Ma

Esta estratégia é um port simplificado do exemplo do MetaTrader Exp_ColorZerolagX10MA.mq5. Usa uma média móvel exponencial de zero defasagem para detectar mudanças de inclinação. Quando a média móvel vira para cima após diminuir por dois períodos, a estratégia abre ou reverte para uma posição comprada. Por outro lado, quando a média móvel vira para baixo após aumentar, abre ou reverte para uma posição vendida.

A lógica imita a ideia original onde um conjunto combinado de dez médias móveis suavizadas produz uma única linha codificada por cores. Aqui substituímos esse indicador complexo pelo ZeroLagExponentialMovingAverage integrado do StockSharp para manter a implementação compacta e reutilizável. O sistema trabalha no período de candles selecionado e pode habilitar ou desabilitar ações individuais (abrir/fechar comprado/vendido) via parâmetros.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] e ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1].
    • Vendido: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] e ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1].
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções suportadas.
  • Critérios de saída:
    • Posições compradas são fechadas quando um sinal vendido aparece e BuyPosClose está habilitado.
    • Posições vendidas são fechadas quando um sinal comprado aparece e SellPosClose está habilitado.
  • Stops: Nenhum por padrão; saídas dependem de sinais opostos.
  • Valores padrão:
    • Length = 20.
    • CandleType = período de 4 horas.
    • Todos os indicadores de ação (BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose) habilitados.
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Único
    • Stops: Não
    • Complexidade: Simples
    • Período: Médio prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend detection strategy based on the slope of a zero lag moving average.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Length", "MA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(zlma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = ma;
			return;
		}

		// Detect trend turn via slope direction change
		var trendUp = _prev1 < _prev2 && ma > _prev1;
		var trendDown = _prev1 > _prev2 && ma < _prev1;

		if (trendUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trendDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = ma;
	}
}