Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color Zerolag X10 MA

Стратегия является упрощённым портом примера Exp_ColorZerolagX10MA.mq5 из MetaTrader. Используется индикатор zero lag EMA для обнаружения смены наклона. Когда средняя начинает расти после двух свечей снижения, открывается или переворачивается длинная позиция. Если средняя начинает падать после роста, открывается короткая позиция.

Исходный код опирался на сложный индикатор из десяти сглаженных скользящих средних. Здесь он заменён встроенным ZeroLagExponentialMovingAverage из StockSharp. Стратегия работает на выбранном таймфрейме свечей, позволяя включать и отключать отдельные действия (открытие/закрытие длинных и коротких позиций).

Детали

  • Условия входа:
    • Long: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] и ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1].
    • Short: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] и ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1].
  • Направление: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Long закрывается при появлении сигнала на Short и включённом BuyPosClose.
    • Short закрывается при появлении сигнала на Long и включённом SellPosClose.
  • Стопы: не используются, выход по противоположному сигналу.
  • Значения по умолчанию:
    • Length = 20.
    • CandleType = 4-часовой таймфрейм.
    • Все флаги действий (BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose) включены.
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Один
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Простая
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend detection strategy based on the slope of a zero lag moving average.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Length", "MA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(zlma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = ma;
			return;
		}

		// Detect trend turn via slope direction change
		var trendUp = _prev1 < _prev2 && ma > _prev1;
		var trendDown = _prev1 > _prev2 && ma < _prev1;

		if (trendUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trendDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = ma;
	}
}