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Estrategia Color Zerolag X10 Ma

Esta estrategia es un port simplificado del ejemplo de MetaTrader Exp_ColorZerolagX10MA.mq5. Utiliza una media móvil exponencial de cero rezago para detectar cambios de pendiente. Cuando la media móvil gira hacia arriba después de decrecer durante dos barras, la estrategia abre o revierte a una posición larga. Por el contrario, cuando la media móvil gira hacia abajo después de aumentar, abre o revierte a una posición corta.

La lógica imita la idea original donde un conjunto combinado de diez medias móviles suavizadas produce una única línea codificada por colores. Aquí reemplazamos ese indicador complejo con el ZeroLagExponentialMovingAverage integrado de StockSharp para mantener la implementación compacta y reutilizable. El sistema trabaja en el marco temporal de velas seleccionado y puede habilitar o deshabilitar acciones individuales (abrir/cerrar largo/corto) mediante parámetros.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: ZLEMA[t-2] > ZLEMA[t-1] y ZLEMA[t] > ZLEMA[t-1].
    • Corto: ZLEMA[t-2] < ZLEMA[t-1] y ZLEMA[t] < ZLEMA[t-1].
  • Largo/Corto: Ambas direcciones soportadas.
  • Criterios de salida:
    • Las posiciones largas se cierran cuando aparece una señal corta y BuyPosClose está habilitado.
    • Las posiciones cortas se cierran cuando aparece una señal larga y SellPosClose está habilitado.
  • Stops: Ninguno por defecto; las salidas dependen de señales opuestas.
  • Valores predeterminados:
    • Length = 20.
    • CandleType = marco temporal de 4 horas.
    • Todos los indicadores de acción (BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose) habilitados.
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Único
    • Stops: No
    • Complejidad: Simple
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend detection strategy based on the slope of a zero lag moving average.
/// </summary>
public class ColorZerolagX10MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _count;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagX10MaStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Length", "MA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var zlma = new ZeroLagExponentialMovingAverage { Length = Length };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(zlma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = ma;
			return;
		}

		// Detect trend turn via slope direction change
		var trendUp = _prev1 < _prev2 && ma > _prev1;
		var trendDown = _prev1 > _prev2 && ma < _prev1;

		if (trendUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trendDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = ma;
	}
}