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ドンチャンチャネル リバーサルストラテジー

Donchian Channelは選択した期間の直近の高値と安値をマークします。それらの境界を突き抜けてから反転する価格は枯渇を示す可能性があります。この戦略は短いブレイクアウトの後にチャネル内に戻る終値を観察します。

テストでは年平均リターン約157%を示しています。暗号通貨市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

前の終値が下限バンドを下回り、現在の終値がその上に戻ると、ロングトレードが取られます。逆に、前の終値が上限バンドを上回り、価格が戻って内側に落ちると、ショートが開かれます。パーセンテージストップが両方のケースでリスクを管理します。

失敗したブレイクアウトの後にのみ取引することで、このアプローチは素早く反転する偽の動きを捉えようとします。

詳細

  • エントリー条件: 価格が上限または下限バンドを突破した後、Donchian Channel内に戻って終値をつける。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: ストップロス。
  • ストップ: はい、パーセンテージベース。
  • デフォルト値:
    • Period = 20
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = 15 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Donchian Channel
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Donchian Reversal strategy.
/// A breakout is a close beyond the channel of the Period candles before it. When the next close returns above the lower band
/// that was broken the position turns long, and when it returns below a broken upper band it turns short. A percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class DonchianReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<(decimal High, decimal Low)> _candles = [];
	// The previous close and the channel it was compared with.
	private (decimal Close, decimal Upper, decimal Lower)? _previous;

	/// <summary>
	/// Donchian Channel period.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DonchianReversalStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Donchian Channel period", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_previous = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_previous = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var previous = _previous;

		// The channel of the candles before this one, for the next candle to compare with.
		_previous = _candles.Count == Period
			? (close, _candles.Max(c => c.High), _candles.Min(c => c.Low))
			: null;

		_candles.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice));

		if (_candles.Count > Period)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (previous is not { } prior || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (prior.Close < prior.Lower && close > prior.Lower && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (prior.Close > prior.Upper && close < prior.Upper && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}