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VWAPバウンス戦略

出来高加重平均価格（VWAP）は人気のあるイントラデイのベンチマークです。価格がVWAPから大幅に乖離し、その後VWAPへ向かうローソク足を印刷すると、しばしば短い反転の動きが続きます。この戦略はそのバウンスを取引します。

テストでは年平均リターンが約130%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

各バーごとに現在のVWAPが計算されます。強気のローソク足がVWAPの下で終値を付けるとシステムはロングに入り、弱気のローソク足がVWAPの上で終値を付けるとショートに入ります。固定のストップロスのパーセントがリスクを管理し、ポジションは通常、反対のシグナルが形成されるかストップに達するまでのみ保持されます。

イントラデイの極値に逆張りするため、この手法は強いトレンドよりもレンジ相場で最もよく機能します。

詳細

  • エントリー条件: 強気のローソク足でVWAPの下での終値、または弱気のローソク足でVWAPの上での終値。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 反対のシグナルまたはストップロス。
  • ストップ: はい、パーセントベース。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: VWAP
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Bounce strategy.
/// Enters long when price bounces off VWAP from below with a bullish candle.
/// Enters short when price bounces off VWAP from above with a bearish candle.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class VwapBounceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevClose;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VwapBounceStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_cooldown = 0;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = 20 };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		// Bounce off VWAP from below (bullish): prev close was below VWAP, now above or near, bullish candle
		var bouncedUp = _prevClose < vwmaValue && candle.ClosePrice >= vwmaValue && isBullish;
		// Bounce off VWAP from above (bearish): prev close was above VWAP, now below or near, bearish candle
		var bouncedDown = _prevClose > vwmaValue && candle.ClosePrice <= vwmaValue && isBearish;

		if (Position == 0 && bouncedUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && bouncedDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}