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VWAP Bounce-Strategie

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein beliebter Intraday-Referenzwert. Wenn der Kurs erheblich vom VWAP abweicht und dann eine Kerze zurück in Richtung VWAP druckt, folgt oft eine kurze Umkehrbewegung. Diese Strategie handelt diese Abpraller.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 130%. Die Strategie eignet sich am besten für den Aktienmarkt.

Für jeden Balken wird der aktuelle VWAP berechnet. Wenn eine bullische Kerze unterhalb des VWAP schließt, geht das System Long; wenn eine bearische Kerze oberhalb des VWAP schließt, geht es Short. Ein fester Stop-Loss-Prozentsatz steuert das Risiko, und Positionen werden in der Regel nur gehalten, bis ein entgegengesetztes Signal entsteht oder der Stop erreicht wird.

Da die Methode gegen Intraday-Extreme handelt, funktioniert sie am besten in Range-gebundenen Märkten statt in starken Trends.

Details

  • Einstiegskriterien: Schlusskurs unterhalb VWAP mit bullischer Kerze oder oberhalb VWAP mit bearischer Kerze.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal oder Stop-Loss.
  • Stops: Ja, prozentbasiert.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 2 Der VWAP beginnt an jedem UTC-Tag neu und gewichtet den typischen Preis jeder Kerze mit ihrem Volumen.
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: VWAP
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Bounce strategy.
/// The VWAP restarts every UTC day from the typical price of each candle weighted by its volume. A bullish candle closing below
/// the VWAP turns the position long and a bearish candle closing above it turns it short; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class VwapBounceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _priceVolume;
	private decimal _volume;

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VwapBounceStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_priceVolume = default;
		_volume = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_priceVolume = default;
		_volume = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_priceVolume = 0;
			_volume = 0;
		}

		var typical = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
		_priceVolume += typical * candle.TotalVolume;
		_volume += candle.TotalVolume;

		if (_volume <= 0 || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var vwap = _priceVolume / _volume;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > candle.OpenPrice && close < vwap && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < candle.OpenPrice && close > vwap && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}