Русский
Открыть на GitHub

Стратегия отскока от VWAP

VWAP (объёмная средняя цена) часто используется как внутридневной ориентир. Когда цена значительно отклоняется от VWAP и затем возвращается к нему, часто следует короткое движение в противоположную сторону. Данная стратегия торгует такие отскоки.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 130%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Для каждой свечи вычисляется текущий VWAP. Если бычья свеча закрывается ниже VWAP, открывается длинная позиция; если медвежья свеча закрывается выше VWAP, открывается короткая. Риск управляется фиксированным стоп‑процентом, позиции обычно удерживаются лишь до появления обратного сигнала или срабатывания стопа.

Так как стратегия торгует против экстремумов дня, она лучше всего работает во флэтовом рынке, а не при сильных трендах.

Детали

  • Условия входа: закрытие ниже VWAP с бычьей свечой или выше VWAP с медвежьей свечой.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: противоположный сигнал или стоп‑лосс.
  • Стопы: да, процентные.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 2 VWAP пересчитывается заново в начале каждого дня по UTC и взвешивает типичную цену каждой свечи по её объёму.
  • Фильтры:
    • Категория: возврат к среднему
    • Направление: оба
    • Индикаторы: VWAP
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Bounce strategy.
/// The VWAP restarts every UTC day from the typical price of each candle weighted by its volume. A bullish candle closing below
/// the VWAP turns the position long and a bearish candle closing above it turns it short; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class VwapBounceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _priceVolume;
	private decimal _volume;

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VwapBounceStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_priceVolume = default;
		_volume = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_priceVolume = default;
		_volume = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_priceVolume = 0;
			_volume = 0;
		}

		var typical = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
		_priceVolume += typical * candle.TotalVolume;
		_volume += candle.TotalVolume;

		if (_volume <= 0 || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var vwap = _priceVolume / _volume;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > candle.OpenPrice && close < vwap && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < candle.OpenPrice && close > vwap && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}