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弱気の陰線包み足パターン戦略

このパターンはラリー後の弱気な動きの始まりを捉えることを目指します。弱気の陰線包み足は、赤いロウソクが直前の強気ボディを完全に飲み込んだときに発生します。パターン前にいくつかの連続した上昇バーを数えることで、市場が以前に上昇していたことを確認します。

テストでは年平均リターン約79%を示しています。株式市場で最もよく機能します。

アルゴリズムは各ロウソクを順に保存します。新しいバーが始値より低く引け、そのボディが直前の強気バーを包む場合、空売りが実行されます。ストップロスはリスクを制限するためパターンの高値の上に置かれます。

ポジションは通常、保護的なストップで管理されますが、状況が変わった場合はトレーダーが手動で決済することもできます。上昇トレンドを要求することで、乱高下する市場での偽シグナルを避けるのに役立ちます。

詳細

  • エントリー条件: 弱気ロウソクが直前の強気バーを包む、オプションで上昇トレンド存在。
  • ロング/ショート: ショートのみ。
  • エグジット条件: ストップロスまたは裁量。
  • ストップ: はい、パターンの高値の上。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireUptrend = true
    • UptrendBars = 3
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: ショート
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bearish Engulfing strategy.
/// Enters short on bearish engulfing pattern above SMA.
/// Enters long on bullish engulfing pattern below SMA.
/// Exits via SMA crossover.
/// </summary>
public class EngulfingBearishStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _previousCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EngulfingBearishStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousCandle = candle;
			return;
		}

		if (_previousCandle != null)
		{
			var isPrevBullish = _previousCandle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice;
			var isPrevBearish = _previousCandle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice;
			var isCurrBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var isCurrBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

			var bearishEngulfing = isPrevBullish && isCurrBearish &&
				candle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice > _previousCandle.ClosePrice;

			var bullishEngulfing = isPrevBearish && isCurrBullish &&
				candle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice < _previousCandle.ClosePrice;

			if (Position == 0 && bearishEngulfing && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && bullishEngulfing && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_previousCandle = candle;
	}
}