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Bärisches Engulfing-Muster-Strategie

Dieses Muster zielt darauf ab, den Beginn einer bärischen Bewegung nach einer Rallye zu erfassen. Ein bärisches Engulfing entsteht, wenn eine rote Kerze den vorherigen bullischen Körper vollständig verschluckt. Das Zählen einiger aufeinanderfolgender Aufwärtsbalken vor dem Muster stellt sicher, dass der Markt zuvor gestiegen war.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 79%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Der Algorithmus speichert jede Kerze in Reihenfolge. Wenn der neue Balken niedriger schließt als er öffnet und sein Körper den vorherigen bullischen Balken umschließt, wird ein Leerverkauf ausgeführt. Der Stop-Loss wird oberhalb des Musterhochs platziert, um das Risiko zu begrenzen.

Positionen werden typischerweise mit dem schützenden Stop verwaltet, obwohl der Trader manuell aussteigen kann, wenn sich die Bedingungen ändern. Das Erfordern eines Aufwärtstrends hilft, Fehlsignale auf choppy Märkten zu vermeiden.

Details

  • Einstiegskriterien: Bärische Kerze umschließt vorherigen bullischen Balken, optionaler Aufwärtstrend vorhanden.
  • Long/Short: Nur Short.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder diskretionär.
  • Stops: Ja, oberhalb des Musterhochs.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireUptrend = true
    • UptrendBars = 3
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Short
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bearish Engulfing strategy.
/// Enters short on bearish engulfing pattern above SMA.
/// Enters long on bullish engulfing pattern below SMA.
/// Exits via SMA crossover.
/// </summary>
public class EngulfingBearishStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _previousCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EngulfingBearishStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousCandle = candle;
			return;
		}

		if (_previousCandle != null)
		{
			var isPrevBullish = _previousCandle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice;
			var isPrevBearish = _previousCandle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice;
			var isCurrBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var isCurrBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

			var bearishEngulfing = isPrevBullish && isCurrBearish &&
				candle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice > _previousCandle.ClosePrice;

			var bullishEngulfing = isPrevBearish && isCurrBullish &&
				candle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice < _previousCandle.ClosePrice;

			if (Position == 0 && bearishEngulfing && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && bullishEngulfing && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_previousCandle = candle;
	}
}