Williams %R レベルクロス戦略のダイアグラム

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Williams %R は直近の値幅の中で終値がどこにあるかを示し、上限が 0、下限が -100 です。このダイアグラムはオシレーターがゾーンから出る瞬間ではなく、ゾーンへ入る瞬間を取引します。下限レベルを割り込めば買い、上限レベルを上抜ければ売りです。決済はパーセント指定の保護が担当します。

戦略の概要

• 期間 14 の Williams %R を確定した1時間足で計算します。1時間足はテスターが同梱の5分足データから組み立てます。
• シグナルはクロスそのものです。1本前の値がレベルの一方にあり、現在値が反対側にあることを条件とするため、ゾーン内に長く留まっても発火は一度だけです。
• これはゾーンへの進入を取る手法で、オシレーターがゾーンから戻るのを待つ古典的な読み方とは逆の Direct 方向です。
• 買いと売りの両方の枝を配線しており、片方を止めたい場合はその枝を外すだけで済みます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 1本前の %R が下限レベルより上で、現在の %R が下限レベル以下、かつポジションが買いではないとき。注文は1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
• ショートエントリー: 1本前の %R が上限レベルより下で、現在の %R が上限レベル以上、かつポジションが売りではないとき。注文は1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
• エグジット: 保護ブロックが建値から2パーセントの利食い、または1パーセントの損切りで決済します。それ以前でも反対側のクロスがポジションをゼロに戻します。すべての注文が同じ数量だからです。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Williams %R Length	14	Williams %R の計算期間。
Low Level	-80	買いを許可するためにオシレーターが下抜ける必要のある水準。
High Level	-20	売りを許可するためにオシレーターが上抜ける必要のある水準。
Take profit, %	2	建値からの利食い幅（パーセント）。
Stop loss, %	1	建値からの損切り幅（パーセント）。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	01:00:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが Williams %R を持つ指標ブロックへデータを渡し、前値ブロックが1本前の値を保持します。
• 4つの比較ブロックが、前値と現在値を2つのレベル定数と突き合わせて2種類のクロスを作ります。
• さらに2つの比較ブロックがポジションをゼロ定数と比べ、それぞれの論理積がクロスとポジション判定を結び付けます。
• 2つのポジション変更ブロックは共通の定数から数量を取って成行注文を出し、その約定が利食いと損切りを持つ保護ブロックに入ります。
• 本図は建値に対するパーセントでポジションを保護するため、同じ数値がどの銘柄でも意味を保ちます。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。