TRIX クロス戦略のダイアグラム
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ここでの TRIX は既製の指標ではなく、三重指数移動平均とその1本あたりの相対変化率からダイアグラム内に組み立てた系列です。トリガーは速い系列のゼロ抜けで、遅い系列が同じ方向にしきい値を超えて動いていることが条件、そしてパーセント指定のテイクとストップが手仕舞います。
戦略の概要
- 素材は終値の三重指数移動平均を2本、期間9と21です。前値ブロックがそれぞれを1本前の値として保持します。
- 遅い TRIX は計算式ブロックです。平均から前値を引き、その前値で割ることで、1本あたりの相対変化率を求めます。
- 速い TRIX のゼロ抜けは、速い平均と自身の前値との交差として描いています。価格の平均は正なので相対変化率の符号は差の符号と一致し、交差ブロックは厳密な代替であり割り算も不要になります。
- 遅い TRIX のしきい値がレンジ相場を避けさせます。速い系列の転換は、遅い系列が同じ方向へ1本あたり0.05パーセントを超えて動いている間だけ採用されます。
- ダイアグラムは付属のサンプル履歴の5分足を使い、テイクとストップをエントリー価格に対する百分率で3対1の比率に設定します。
- 組み込みの Trix 指標はあえて使いません。あれは3段の逐次平滑に定数倍を掛けた構造で、本ダイアグラムで使う三重指数移動平均とは値もシグナルも異なります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 速い TRIX がゼロを上抜け、つまり速い三重平均が下降から上向きに転じ、遅い TRIX がしきい値より上で、買い持ちではないとき。注文は成行で1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、同数量の売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 速い TRIX がゼロを下抜け、つまり速い三重平均が上昇から下向きに転じ、遅い TRIX が負のしきい値より下で、売り持ちではないとき。注文は成行で1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、同数量の買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: ポジション保護ブロックが、エントリー価格に対する百分率で測ったテイクプロフィットまたはストップロスで決済します。それ以外では反対シグナルまで保有し、すべての注文が同数量のためそのシグナルが建玉を閉じます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fast TEMA length | 9 | トリガー系列の土台となる速い三重指数移動平均の期間。 |
| Slow TEMA length | 21 | 確認系列の土台となる遅い三重指数移動平均の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。同じ定数が2つの発注ブロックに供給されます。 |
| Take profit, % | 1.5 | テイクプロフィットまでの距離。エントリー価格に対する百分率です。 |
| Stop loss, % | 0.5 | ストップロスまでの距離。エントリー価格に対する百分率です。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- コンバーターブロックがローソク足から終値を取り出して2つの指標ブロックに供給し、同じ値が現在価格として保護ブロックにも渡ります。
- 各平均の後ろには前値ブロックがあります。速い組は交差ブロックへ、遅い組は差を前値で割る計算式ブロックへ入ります。
- 交差ブロックが上向きの転換を知らせ、NOT ブロックがそれを下向きの転換に反転します。2つの比較ブロックが遅い系列を正と負のしきい値定数と比べます。
- 各論理積が転換・確認・ポジション判定を結んでポジション変更ブロックを起動し、両ブロックとも自らの約定をポジション保護ブロックへ送ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。