Supertrend 反転戦略のダイアグラム

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Supertrend は1本の線を描きます。上昇局面では価格の下、下降局面では価格の上に位置し、中央値価格から平均真の値幅の数倍だけ離れます。このダイアグラムは終値がその線を越えた瞬間に売買し、上抜けで買い、下抜けで売り、次の反転までその方向を保ちます。

戦略の概要

• Supertrend 指標は確定足で計算されます。ATR 期間が線と価格の距離を決め、乗数がその距離を調整します。
• 変換ブロックが各足の終値を取り出し、クロスブロックが Supertrend 線と比較して、実際に交差した足でのみ出力します。
• 最初のシグナル以降は常に建玉を持ちます。ストップもターゲットもなく、あるのは線の向きの切り替えだけです。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 終値が Supertrend 線を上抜け、かつポジションがまだ買いではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならそのまま買いへの反転になります。
• ショートエントリー: 終値が Supertrend 線を下抜け、かつポジションがまだ売りではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならそのまま売りへの反転になります。
• エグジット: 専用のエグジットも保護的なストップもありません。ポジションから出るのは線の反対方向への切り替えだけで、1本の注文で反転します。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
ATR period	10	Supertrend 線の基となる ATR 期間。
ATR multiplier	3	ATR に掛ける乗数。中央値価格から線までの距離を決めます。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。反転時には保有ポジションが加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが Supertrend を持つ指標ブロックへ値を渡し、変換ブロック経由で同じ足の終値も供給します。
• 両方がクロスブロックに入り、その出力が買いシグナル、論理否定が売りシグナルになります。
• 各シグナルはポジションとゼロの比較と論理積で結ばれるため、同じ方向の既存ポジションに積み増すことはありません。
• 数式ブロックが Volume とポジションの絶対値を足し、2つのポジション変更ブロックの数量入力に渡します。これにより1本の成行注文でポジションが反転します。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。