最もシンプルな DeMarker 戦略のダイアグラム
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DeMarker は、各ローソク足が前の足をどれだけ上に、また下に超えたかを測り、0 から 1 の値を返します。このダイアグラムが買うのは極値そのものではなく、そこからの戻りです。売られすぎ水準の下から水準まで戻れば買い、買われすぎ水準の上から水準まで戻れば売ります。5分足を使い、ポジション判定が同方向への2回目のエントリーを遮断します。
戦略の概要
- DeMarker は単一銘柄の確定足で計算され、常に 0 から 1 の範囲に収まります。0.5 が中立の中心です。
- 前値ブロックが 1 本前の値を保持するため、ダイアグラムは中立ゾーンへの戻りに反応し、そこに留まっていること自体には反応しません。
- 現在のポジションが双方の判断に加わります。買いはポジションが買いでないときだけ、売りは売りでないときだけ出ます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1 本前の DeMarker が売られすぎ水準を下回っており、現在値がその水準以上に戻り、かつポジションが買いではないとき。注文は 1 ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 1 本前の DeMarker が買われすぎ水準を上回っており、現在値がその水準以下に戻り、かつポジションが売りではないとき。注文は 1 ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: エグジット用のブロックも保護的なストップもありません。すべての注文が同じ数量のため、反対のシグナルがポジションをゼロに戻します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| DeMarker Length | 14 | DeMarker オシレーターの平滑化期間。 |
| Oversold | 0.2 | 売られすぎの水準。下から戻ってくると買いシグナルになります。 |
| Overbought | 0.8 | 買われすぎの水準。上から戻ってくると売りシグナルになります。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体で使用する5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが DeMarker を持つ指標ブロックにデータを渡し、前値ブロックが同じ出力を 1 本前で受け取ります。
- 4 つの比較ブロックが 2 つの戻りを組み立てます。前値が水準の外にあり、現在値が水準まで戻る形です。
- さらに 2 つの比較ブロックがポジションをゼロの定数と比べ、それぞれの論理積が 3 つの条件を 1 つのシグナルにまとめます。
- 2 つのポジション変更ブロックはいずれも成行注文を出し、数量は共通の定数 1 つから取得します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。