Simple Multiple Time Frame Moving Average 戦略のダイアグラム
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名前に反して、ダイアグラムは4時間足の1系列と、期間の異なる2本の ExponentialMovingAverage を使います。売買するのは2本の傾きの一致です。短期と長期がそろって上を向いている間は買い持ち、そろって下を向いている間は売り持ち、食い違えば建玉には手を触れません。
戦略の概要
- 短期と長期の2つの ExponentialMovingAverage ブロックが同じローソク足系列で動きます。ダイアグラムは第2の時間軸を作らず、この1つの購読をそのまま保ちます。
- 各移動平均の傾きは、現在値と1本前を返す前値ブロックとの比較で読み取ります。上向きとは、単に以前いた位置より上にあるという意味です。
- すべての注文は固定の共通数量を使うため、反対のシグナルはポジションをゼロに戻すだけです。逆方向へ入るには翌足でもう一度同じ向きのシグナルが要ります。
- ここでの条件は事象ではなく状態で、確定足ごとに評価し直されます。だから比較ブロックと論理積で足り、クロスブロックは不要です。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 短期 ExponentialMovingAverage が1本前の自分の値を上回り、長期も同様で、ポジションが買いではないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 短期 ExponentialMovingAverage が1本前の自分の値を下回り、長期も同様で、ポジションが売りではないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: 専用のエグジット条件はありません。反対のシグナル、つまり2本の移動平均がそろって向きを変えた時点でポジションが閉じられます。ダイアグラムには損切りも利食いも売買間隔もありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fast EMA length | 5 | 短期 ExponentialMovingAverage の期間。 |
| Slow EMA length | 20 | 長期 ExponentialMovingAverage の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。同じ定数が2つのポジション変更ブロックに供給されます。 |
| Candles | 04:00:00 | 4時間足の時間軸。同梱の1か月分の履歴ではおよそ200本になります。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つの指標ブロックへデータを渡し、各指標は指標値型の前値ブロックへつながります。
- 4つの比較ブロックが、2本の移動平均と遅らせた複製を上昇・下降のフラグに変えます。
- ポジションブロックはゼロ定数と2回比較され、既存の建玉にエントリーが積み増されるのを防ぐ判定を与えます。
- それぞれの論理積が短期の条件・長期の条件・ポジションの条件を結び、共通の数量定数からサイズを取るポジション変更ブロックを起動します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。