EMA クロスに RSI と MACD を重ねたスキャルピング戦略のダイアグラム
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クロスをそのままは信用しない短期のトレンドフォローです。速い EMA が遅い EMA を抜けるのは引き金にすぎません。注文が出る前に、価格はさらにずっと遅いトレンド EMA の正しい側にあり、RSI は極端な水準ではなく作動レンジの内側にあり、MACD ラインも取引の方向へ動き続けていなければなりません。すべての建玉は損切りと利食いの保護に渡されるため、スキャルプが際限なく残ることはありません。
戦略の概要
- 3本の指数移動平均は役割が異なります。速い線と遅い線の組がシグナルを作り、長い線がそもそもどちら側を許すかを決めます。
- クロスブロックは速い線が side を変えた瞬間にだけ発火するため、1つのトレンドが連続したエントリーを生むことはありません。
- RSI はシグナルではなく行き過ぎのフィルターです。指数が下限と上限のあいだにあるあいだだけクロスを受け入れ、走り切った動きを避けます。
- MACD ラインは1本前の自分自身と比較されるため、勢いは単に存在するだけでなくクロスと向きが一致している必要があります。
- ポジション判定により、エントリーは新規建てだけを行い、積み増しは決してしません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 速い EMA が遅い EMA を上抜け、ローソク足がトレンド EMA より上で引け、RSI が下限と上限のあいだにあり、MACD ラインが1本前より高く、かつポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 速い EMA が遅い EMA を下抜け、ローソク足がトレンド EMA より下で引け、RSI が下限と上限のあいだにあり、MACD ラインが1本前より低く、かつポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で売ります。
- エグジット: ポジション保護ブロックが、約定価格を基準とした百分率の損切りまたは利食いですべての取引を閉じます。これらは固定の百分率距離であり、ATR に基づく距離を使うには、水準をダイアグラム内で計算して注文を個別に出す必要があります。損切りまたは利食いが取引を終えるため、反対シグナルで保有ポジションをドテンさせることはありません。ダイアグラムは同梱履歴の5分足で動きます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fast EMA Length | 12 | クロスを生む速い指数移動平均の期間。 |
| Slow EMA Length | 26 | 速い線が抜ける対象となる遅い指数移動平均の期間。 |
| Trend EMA Length | 55 | どちら側を許すかを決めるトレンド指数移動平均の期間。 |
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| RSI floor | 35 | RSI レンジの下端。これを下回るクロスはすでに走り切った動きとみなします。 |
| RSI ceiling | 65 | RSI レンジの上端。これを上回るクロスは過熱とみなします。 |
| Take profit, % | 1 | 約定価格からの利食いまでの距離（百分率）。 |
| Stop loss, % | 0.5 | 約定価格からの損切りまでの距離（百分率）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが5つの指標すべてと終値を読む変換ブロックに値を渡します。MACD は EMA の組と同じ12と26の期間で作られています。
- クロスブロックは上側の入力に速い線、下側の入力に遅い線を受け取り、論理否定が同じ出力をショート側の下抜けに変えます。
- RSI のレンジは2つの定数との2つの比較で、両方のエントリーが共有します。MACD の勢いの判定は、ラインを1本前の過去値ブロックと比べます。
- それぞれの論理積がクロス、トレンドの側、RSI の両端、勢いの判定、ノーポジション判定を集め、共通の定数から数量を取るエントリーブロックを起動します。
- 2つのエントリーブロックは自分の約定をポジション保護ブロックへ送り、そこがポジションを閉じます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。