RSI 買われすぎ・売られすぎ戦略のダイアグラム

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教科書的な平均回帰のダイアグラムです。相対力指数が直近の値動きの行き過ぎを測り、指数が極端な水準に達したところで逆方向に仕掛けます。ポジションの判定により、同じ方向に積み増すことを防ぎます。

戦略の概要

• 相対力指数は単一銘柄の確定足で計算されます。
• 2つのしきい値がゾーンを分けます。売られすぎ水準を下回れば売られ過ぎ、買われすぎ水準を上回れば買われ過ぎと判断します。
• 現在のポジションがすべての判断に加わるため、既存のポジションを増やさない場合にのみ新規に入ります。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: RSI が売られすぎ水準以下で、かつポジションが買いではないとき。注文は1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
• ショートエントリー: RSI が買われすぎ水準以上で、かつポジションが売りではないとき。注文は1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
• エグジット: 専用のエグジットブロックはありません。すべての注文が同じ数量のため、反対のシグナルがポジションを閉じます。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
RSI Length	14	相対力指数の平滑化期間。
Oversold	30	この水準以下で指数を売られすぎと判断します。
Overbought	70	この水準以上で指数を買われすぎと判断します。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが、相対力指数を持つ指標ブロックにデータを渡します。
• 2つの比較ブロックが指数としきい値の定数を比べ、もう2つがポジションとゼロを比べます。
• それぞれの論理積が指数の条件とポジションの条件を結び、ポジション変更ブロックを起動します。
• 2つのポジション変更ブロックはいずれも成行注文を出し、共通の定数から数量を取得します。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。