RSI + ウィリアムズ %R ダブルクロス戦略のダイアグラム
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2つのオシレーターが同じ足で一致する必要があります。RSI が30を下抜けると同時にウィリアムズ %R が -80 を下抜けたときだけ買い、RSI が70を上抜けると同時にウィリアムズ %R が -20 を上抜けたときだけ売ります。単にゾーンの中にあるだけでは不足で、前の足では両方ともゾーンの外にいなければなりません。そのため各オシレーターは1本前の値も保持します。
戦略の概要
- RSI 14 とウィリアムズ %R 14 は、同一銘柄の同じ5分足で計算されます。
- 前値ブロックが両方のオシレーターを1本前の値として保持するため、ゾーンへ入ったばかりの状態と、何時間も居座っている状態を区別できます。
- エントリーはノーポジションのときだけで、ポジションをゼロへ戻すのは RSI の中心線50です。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: RSI が売られすぎ水準を下回り、前の足ではその水準以上だったこと。同時にウィリアムズ %R も自らの売られすぎ水準を下回り、前の足ではその水準以上だったこと。ポジションはゼロで、成行で1ロット買います。
- ショートエントリー: RSI が買われすぎ水準を上回り、前の足ではその水準以下だったこと。同時にウィリアムズ %R も自らの買われすぎ水準を上回り、前の足ではその水準以下だったこと。ポジションはゼロで、成行で1ロット売ります。
- エグジット: RSI が中心線50を上抜けた時点でロングを、下抜けた時点でショートを決済します。どちらもポジションを閉じるブロックなので、実際に持っている側にしか作用しません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| RSI Oversold | 30 | 買いシグナルのために RSI が下抜ける必要のある水準。 |
| RSI Overbought | 70 | 売りシグナルのために RSI が上抜ける必要のある水準。 |
| Williams %R Length | 14 | ウィリアムズ %R の参照期間。 |
| Williams %R Oversold | -80 | 買いシグナルのためにウィリアムズ %R が下抜ける必要のある水準。指標は -100 から 0 の範囲です。 |
| Williams %R Overbought | -20 | 売りシグナルのためにウィリアムズ %R が上抜ける必要のある水準。 |
| RSI Midline | 50 | 保有ポジションを手放す RSI の中立水準。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 各オシレーターは現在値用と前値用の2つの比較ブロックに入ります。こうすることでクロスブロックを使わずに水準の突破を表現でき、2つの突破が別々の足から来てしまうことを防げます。
- それぞれの論理積が5つのフラグ、すなわち RSI の2つの比較、ウィリアムズ %R の2つの比較、そしてポジションブロックとゼロの比較によるノーポジション状態をまとめます。
- 2つのエントリーブロックはポジションが無いときだけ建玉し、数量は共通の定数から受け取ります。
- さらに2つの比較が RSI と中心線を突き合わせて決済ブロックを動かします。これがこの図における唯一のエグジットです。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。