RSI リバージョン戦略のダイアグラム
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このダイアグラムは RSI の行き過ぎを狙いますが、仕掛けるのは指数が反転した瞬間です。売られすぎ水準を下回っていた RSI がその水準まで戻れば買い、買われすぎ水準を上回っていた RSI がその水準まで下がれば売ります。1 回の注文がドテンに必要な数量を運ぶため、ノーポジションか片側のみの保有になります。
戦略の概要
- 相対力指数は確定足で計算され、前値ブロックが1本前の足の値を保持するので、指数が通常のレンジへ戻った足をそのまま捉えられます。
- 50 本の SimpleMovingAverage は方向を決めることなく、形成されるまで売買を遅らせるだけです。
- 現在のポジションが両方の判断に加わり、注文数量は基準数量に保有ポジションを足した値なので、1 回の成行注文で手仕舞いとドテンが同時に行われます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1本前の RSI が売られすぎ水準を下回り、現在の RSI がその水準以上で、SMA 50 が形成済み、かつポジションが買いではないとき。注文は基準数量に保有中の売り数量を足して買い、売り持ちならドテン、ノーポジションなら新規の買いになります。
- ショートエントリー: 1本前の RSI が買われすぎ水準を上回り、現在の RSI がその水準以下で、SMA 50 が形成済み、かつポジションが売りではないとき。注文は基準数量に保有中の買い数量を足して売り、買い持ちならドテン、ノーポジションなら新規の売りになります。
- エグジット: 専用のエグジットブロック、損切り、利食いはありません。反対側のリバージョン信号が同じ注文で手仕舞いと新規建てを行います。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| SMA Length | 50 | ウォームアップを担う単純移動平均の期間。 |
| Oversold | 30 | 買いのために指数が戻るべき水準。 |
| Overbought | 70 | 売りのために指数が戻るべき水準。 |
| Volume | 1 | 基準となる注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つの指標を動かし、RSI 出力に付けた前値ブロックが1本前の値を供給します。
- 各方向で2つの比較ブロックが前値と現在値をしきい値の定数と比べ、クロス条件を作ります。
- SMA とゼロの比較が準備完了のガードとして働き、指標ブロックが形成済みの値だけを出すため、売買は 50 本目以降に始まります。
- 数式ブロックがポジションの絶対値を数量定数に加え、2つのポジション変更ブロックがその数量で成行注文を出します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。