Parabolic SAR + RSI 戦略のダイアグラム
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相場のどちら側に立つかは Parabolic SAR が決め、相対力指数は行き過ぎた動きへの飛び乗りを拒否する役目だけを担います。仕掛けの根拠となる SAR のラインがそのまま手仕舞いの基準にもなるため、決済水準は固定価格ではなくトレンドとともに移動します。
戦略の概要
- Parabolic SAR は確定足で計算され、各足の終値と比較されます。終値がラインより上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドと判断します。
- 相対力指数は緩やかなフィルターです。買いは RSI が買われすぎ水準より下、売りは RSI が売られすぎ水準より上であることを求めるため、極端な水準へ直接飛び込むエントリーだけが止められます。
- 建玉はノーポジションからのみ持ち、唯一の手仕舞いは価格が SAR の反対側へ移ることです。固定の損切りや利食いはダイアグラムにありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が Parabolic SAR を上回り、RSI がまだ買われすぎ水準より下で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 終値が Parabolic SAR を下回り、RSI がまだ売られすぎ水準より上で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: 買い持ちは終値が SAR のラインを下回った時点で、売り持ちは上回った時点で閉じられます。どちらの決済ブロックもその時点の建玉数量で動作します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| RSI Overbought | 70 | 買いエントリーを許可するために指数が下回っていなければならない水準。 |
| RSI Oversold | 30 | 売りエントリーを許可するために指数が上回っていなければならない水準。 |
| SAR Acceleration | 0.02 | Parabolic SAR の初期加速係数。 |
| SAR Max acceleration | 0.2 | SAR の加速係数の上限。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Parabolic SAR、相対力指数、そして終値を取り出す変換ブロックへデータを送ります。
- 2つの比較ブロックが終値と SAR ラインの位置関係を判定し、別の2つが指数と定数を比べ、さらに3つがポジションとゼロを比べます。
- 各論理積は価格条件・フィルター条件・ポジション条件をそろえてからポジション変更ブロックを起動します。決済ブロックはクローズモードのため数量入力を必要としません。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。