Opening Range Breakout（ボリンジャーバンド・ブレイクアウト + EMA フィルター）戦略のダイアグラム
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名前に反して、このダイアグラムには寄り付きのレンジがありません。実際に売買するのは、遅い EMA で確認したボリンジャーバンドのブレイクアウトです。価格がバンドの外へ出ることが引き金となり、EMA がそのブレイクが順張りか逆張りかを判定し、ミドルバンドが取引を手仕舞いへ導きます。
戦略の概要
- ボリンジャーバンドと 50 期間の EMA は同じ 30 分足で計算され、すべての判断は確定足の終値で行われます。
- ブレイクはトレンド方向のみ有効です。アッパーバンドを超える終値は EMA よりも上、ロワーバンドを割る終値は EMA よりも下でなければなりません。
- ミドルバンドは売買どちらの手仕舞い条件でもあり、建玉は価格が自らの平均から離れている間だけ維持されます。損切りも利食いもありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値がボリンジャーのアッパーバンドを上回り、その終値が EMA よりも上で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 終値がボリンジャーのロワーバンドを下回り、その終値が EMA よりも下で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: ミドルバンドを割る最初の終値で買い持ちを、ミドルバンドを超える最初の終値で売り持ちを閉じます。どちらの決済ブロックもクローズモードで動くため、閉じる建玉があるときだけ働きます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Bollinger Length | 20 | ボリンジャーバンドの平滑化期間。ミドルバンドの期間でもあります。 |
| Bollinger Width | 2 | 標準偏差で表したバンド幅。 |
| EMA Length | 50 | ブレイクをどちら向きに売買してよいかを決める EMA の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:30:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックがボリンジャーバンド、EMA、終値を取り出す変換ブロックへデータを送り、さらに3つの変換ブロックが指標をアッパー・ロワー・ミドルの各ラインに分けます。
- 6つの比較ブロックが全体のロジックを担います。バンド用が2つ、EMA フィルター用が2つ、ミドルバンドへの回帰用が2つです。
- エントリー側の2つの論理積はいずれもノーポジションを要求するため、既存の建玉に積み増すことはありません。決済ブロックはミドルバンドの比較に直接つながっています。
- 本図はまずミドルバンドで手仕舞い、その後の足で反対側を建てられます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。