OBV の方向と移動平均フィルターのダイアグラム
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On-Balance Volume は陽線の出来高を加算し、陰線の出来高を減算するため、その傾きがどちら側が売買しているかを示します。このダイアグラムは1本ずつその傾きだけを読み、価格の単純移動平均がその傾きに従う価値があるかを決めます。フォルダー名に反して、シグナルは OBV をブレイクアウト水準ではなく1本前の自身の値とのみ比較します。
戦略の概要
- On-Balance Volume は確定足で計算され、1本前の自身の値と比較されて「上昇」か「上昇していない」かの単純な判定になります。
- 終値の20期間単純移動平均がチャートを上下に分け、エントリーの方向を決めます。
- エントリーはノーポジションのときだけ行われるため、1つの取引の中で売りと買いがぶつかりません。
- エグジットに移動平均は不要です。出来高の流れが逆を向いた時点でポジションを手放します。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: On-Balance Volume が1本前の値を上回り、その足が移動平均より上で引け、ポジションがゼロのとき。注文は成行で1ロットを買います。
- ショートエントリー: On-Balance Volume が1本前の値と同じかそれ以下で、その足が移動平均より下で引け、ポジションがゼロのとき。注文は成行で1ロットを売ります。OBV が変わらない場合も「上昇していない」と扱います。
- エグジット: 買い持ちは OBV が上昇しなくなった最初の足で、売り持ちは OBV が再び上昇した最初の足で、いずれも決済モードのポジション変更ブロックによって手仕舞われます。損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | エントリー方向を決める単純移動平均の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが On-Balance Volume ブロック、移動平均ブロック、終値を読む変換ブロックに供給し、1本ずらした前値ブロックが以前の OBV を返して、2つの比較ブロックがその組を「上昇」と「上昇していない」のフラグに変えます。
- それぞれの論理積が OBV のフラグ、移動平均に対する価格の位置、ノーポジション判定を結び、新規建て専用のポジション変更ブロックを起動します。
- 同じ2つの OBV フラグは決済ブロックへ直結しています。決済モードのため、ノーポジションの間は何もしません。
- ダイアグラムは同梱履歴の5分足で動作し、条件を満たすすべてのシグナルを取引します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。