MACD ゼロラインクロス戦略のダイアグラム
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MACD は短期と長期の指数移動平均の差なので、MACD 線の符号だけでどちらの平均が上にあるかが分かります。このダイアグラムはシグナル線を一切見ず、MACD 線の符号が変わった瞬間だけを取引します。マイナスからゼロ以上へ変われば買い、ゼロ以上からマイナスへ変われば売りです。
戦略の概要
- MACD は短期 8、長期 17、シグナル 9 で計算します。判断に使うのは MACD 線だけで、シグナル線は計算されますが読み取られません。
- 前値ブロックが1本前のローソク足の MACD 線を保持するため、符号の変化は継続した状態ではなく本当のクロスとして認識されます。
- すべての条件に現在のポジションが加わるので、すでに持っている方向のシグナルは積み増しではなく破棄されます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1本前の足で MACD 線がゼロ未満、現在の足でゼロ以上であり、かつポジションが買いではないとき。注文は固定数量を買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 1本前の足で MACD 線がゼロ以上、現在の足でゼロ未満であり、かつポジションが売りではないとき。注文は固定数量を売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: 専用のエグジットブロックも保護ストップもありません。すべての注文が同じ数量のため、反対方向のゼロクロスはポジションを反転させるのではなくフラットに戻し、次のポジションはその次のクロスで初めて建てられます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fast EMA length | 8 | MACD 内部の短期指数移動平均の期間。 |
| Slow EMA length | 17 | MACD 内部の長期指数移動平均の期間。 |
| Signal EMA length | 9 | MACD シグナル線の平滑化期間。売買判断には影響しません。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。建玉にも手仕舞いにも同じ値を使います。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが MACD 指標ブロックに値を渡し、変換ブロックが複合指標値から MACD 線を取り出します。
- 前値ブロックがその線を1本分ずらし、4つの比較ブロックが前値と現在値を共通のゼロ定数と比べます。
- 同じゼロ定数はポジションブロックとも比較され、ポジション <= 0 とポジション >= 0 の2つの判定を作ります。
- それぞれの論理積が前値・現在値・ポジションの3条件を結び、共通の数量定数で成行注文を出すポジション変更ブロックを起動します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。