MACD トレンド戦略のダイアグラム
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このダイアグラムは MACD でトレンドに追随します。短期と長期の指数移動平均の差をもう一度平滑化してシグナル線を作り、2本の線が交差するたびにポジションを反転させます。注文数量には保有ポジションが加算されるため、1本の注文で手仕舞いと反対方向の新規建てが同時に行われます。
戦略の概要
- MACD は部品からダイアグラム上で組み立てています。EMA(12) から EMA(26) を引いたものが MACD 線、その EMA(9) がシグナル線で、3つの期間はすべてスキーマのパラメーターとして残ります。
- クロスブロックが2本の線を比較し、実際に上抜け・下抜けが起きた足でのみ信号を出します。
- 最初のシグナル以降は常に建玉を持ちます。専用のエグジットはなく、反対方向のクロスがポジションを反転させます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: MACD 線がシグナル線を上抜け、かつポジションがまだ買いではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならそのまま買いへの反転になります。
- ショートエントリー: MACD 線がシグナル線を下抜け、かつポジションがまだ売りではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならそのまま売りへの反転になります。
- エグジット: 専用のエグジットブロックも保護的なストップもありません。ポジションから出るのは反対方向のクロスだけで、1本の注文で反転します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Fast EMA length | 12 | MACD 内部の短期指数移動平均の期間。 |
| Slow EMA length | 26 | MACD 内部の長期指数移動平均の期間。 |
| Signal EMA length | 9 | MACD 線に対して作るシグナル線の平滑化期間。 |
| Volume | 1 | 基本の注文数量（ロット）。反転時には保有ポジションが加算されます。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2本の移動平均に値を渡し、数式ブロックが短期から長期を引いて MACD 線を作ります。
- MACD 線はさらに3つ目の指標ブロック EMA(9) へ渡され、これがシグナル線となり、2本の線はクロスブロックで出会います。
- クロスの出力が買いシグナル、その論理否定が売りシグナルで、それぞれポジションとゼロの比較と論理積で結ばれます。
- 2つ目の数式ブロックが Volume とポジションの絶対値を足し、2つのポジション変更ブロックの数量入力に渡します。これにより1本の成行注文でポジションが反転します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。