移動平均クロス戦略のダイアグラム

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最も古典的なトレンドのダイアグラムです。短期の指数移動平均と長期の指数移動平均が交差するたびにポジションを反転させます。保護ブロックはクロスだけでは得られないもの、すなわち逆行時にポジションを閉じる％指定のストップを補います。

戦略の概要

• 短期と長期の2本の指数移動平均を、単一銘柄の確定足で計算します。
• クロスブロックは短期線が長期線を実際に横切った足でのみ出力し、その向きが買いと売りを分けます。
• ポジション保護ブロックは確定足の終値を見張り、建値から指定した割合だけ離れた時点でポジションを閉じます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 短期 EMA が長期 EMA を上抜け、かつポジションがまだ買いではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならそのまま買いへの反転になります。
• ショートエントリー: 短期 EMA が長期 EMA を下抜け、かつポジションがまだ売りではないとき。注文は Volume に現在ポジションの絶対値を加えた数量を売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならそのまま売りへの反転になります。
• エグジット: 反対方向のクロスが1本の注文でポジションを反転させるか、確定足の終値が平均建値から指定の割合だけ不利になった時点で保護ストップが手仕舞います。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Fast EMA length	20	短期指数移動平均の期間。
Slow EMA length	80	長期指数移動平均の期間。
Stop loss, %	2	建値から保護ストップまでの距離（％）。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。反転時には保有ポジションが加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが2つの指標ブロックに値を渡し、その出力がクロスブロックで出会います。
• クロスの出力が買いシグナル、その論理否定が売りシグナルで、それぞれポジションとゼロの比較と論理積で結ばれます。
• 数式ブロックが Volume とポジションの絶対値を足し、2つのポジション変更ブロックの数量入力に渡すため、1本の成行注文でポジションを反転できます。
• 2つのポジション変更ブロックが自らの約定を保護ブロックへ渡し、変換ブロックが確定足ごとの終値を価格入力に渡すので、ストップは足の確定時に判定されます。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。