MFI レベルクロス戦略のダイアグラム
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Money Flow Index は値動きを出来高で重み付けするため、実際にどれだけの資金が相場を押しているかを示します。このダイアグラムは行き過ぎに逆らいます。MFI が下限レベルを割り込んで売られすぎゾーンに入った足で買い、上限レベルを上抜けて買われすぎゾーンに入った足で売ります。各トレードはパーセント指定の利食いと損切りで終了します。
戦略の概要
- 期間 14 の Money Flow Index を確定した1時間足で計算します。1時間足はテスターが同梱の5分足データから組み立てます。
- 30 と 70 のレベルはゾーンではなくクロスとして扱います。ゾーンに入った足だけがシグナルを出し、ゾーン内に留まる足は出しません。
- ダイアグラムは Direct のシグナル方向を使うため、売られすぎゾーンへの進入は買い、買われすぎゾーンへの進入は売りになります。
- 現在のポジションが両方の判断に加わるため、既に持っているポジションへ二重に発注することはありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1本前の MFI が下限レベルより上で、現在の MFI が下限レベル以下、かつポジションが買いではないとき。注文は1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 1本前の MFI が上限レベルより下で、現在の MFI が上限レベル以上、かつポジションが売りではないとき。注文は1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: 保護ブロックが建値から2パーセントの利食い、または1パーセントの損切りで決済します。それ以前でも反対側のレベルクロスがポジションをゼロに戻します。すべての注文が同じ数量だからです。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MFI Length | 14 | Money Flow Index の平滑化期間。 |
| Low Level | 30 | 買いを許可するために指標が下抜ける必要のある水準。 |
| High Level | 70 | 売りを許可するために指標が上抜ける必要のある水準。 |
| Take profit, % | 2 | 建値からの利食い幅（パーセント）。 |
| Stop loss, % | 1 | 建値からの損切り幅（パーセント）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 01:00:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Money Flow Index を持つ指標ブロックへデータを渡し、前値ブロックが1本前の値を保持します。
- 4つの比較ブロックが2つのクロスを構成します。買い側は「前値がレベルより上」と「現在値がレベル以下」、売り側は「前値がレベルより下」と「現在値がレベル以上」です。
- さらに2つの比較ブロックがポジションをゼロ定数と比べ、それぞれの論理積がクロスとポジション判定を結び付けます。
- 2つのポジション変更ブロックは共通の定数から数量を取って成行注文を出し、その約定が利食いと損切りを持つ保護ブロックに入ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。