移動平均＋ストキャスティクスの押し目戦略ダイアグラム
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2つのブロックが協力して判断します。SimpleMovingAverage がどちら側で仕掛けてよいかを決め、StochasticK がその向きに逆らう動きを待ってから注文を出します。価格が同じ移動平均の反対側で引けた時点でポジションは手放されます。
戦略の概要
- 方向は終値と SimpleMovingAverage の位置関係で決まります。上なら買いのみ、下なら売りのみを検討します。
- 仕掛け自体は逆張りです。買いには %K が売られすぎ、売りには買われすぎである必要があり、上昇局面では押し目を買い、下降局面では戻りを売ります。
- StochasticK は %K を、直近 N 本における 100 * (Close - 最安値 Low) / (最高値 High - 最安値 Low) として計算します。
- 同じ移動平均が手仕舞いの線も兼ねており、ダイアグラムにストップもテイクプロフィットもありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が SimpleMovingAverage より上、StochasticK が売られすぎ水準より下、かつポジションがないとき。注文は成行で1ロットを買います。
- ショートエントリー: 終値が SimpleMovingAverage より下、StochasticK が買われすぎ水準より上、かつポジションがないとき。注文は成行で1ロットを売ります。
- エグジット: 買い持ちは移動平均を下回って引けた最初の足で、売り持ちは上回って引けた最初の足で決済します。2つの決済ブロックは保有ポジションから数量を取ります。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | トレンドを判定し決済にも使う SimpleMovingAverage の平滑化期間。 |
| %K Length | 14 | %K 線がさかのぼるローソク足の本数。 |
| %K Oversold | 20 | この水準を下回ると %K を売られすぎとみなし、買いを許可します。 |
| %K Overbought | 80 | この水準を上回ると %K を買われすぎとみなし、売りを許可します。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックは3方向へ分岐し、終値を読む変換ブロック、SimpleMovingAverage、StochasticK 指標へ渡します。
- 2つの比較ブロックが終値と移動平均を、別の2つが %K としきい値の定数を、さらに1つがポジションとゼロを比べます。
- 各論理積がトレンド条件・ストキャスティクス条件・ノーポジション判定を束ね、ノーポジションからのみ建てるポジション変更ブロックを起動します。
- トレンドの比較はエグジットでも再利用され、売りを許可するのと同じシグナルが買い持ちを決済します。これによりダイアグラムを小さく保てます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。