MA + ADX 戦略のダイアグラム
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強度フィルター付きのトレンド型ダイアグラムです。ExponentialMovingAverage が相場のどちら側に立つかを決め、方向性指数 DX がその動きにポジションを取る価値があるかを判断し、終値が平均線の反対側に戻った時点でポジションを手放します。
戦略の概要
- ローソク足の終値を ExponentialMovingAverage と比較し、平均線より上なら買い、下なら売りとします。
- DirectionalIndex ブロックが +DM と -DM から計算した DX 値を出力し、DX がしきい値を超えている間だけ新規建てが許されます。
- エントリーはノーポジションのときだけ行われ、エグジットは保有分をちょうど手仕舞うため、積み増しは起こりません。
- エグジットはトレンドの強さを見ません。終値が平均線の反対側に来た時点で、DX の値に関係なくポジションを閉じます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が EMA を上回り、DX がトレンド強度のしきい値を超え、ポジションがゼロのとき。注文は基準数量を買い、買いポジションを建てます。
- ショートエントリー: 終値が EMA を下回り、DX がトレンド強度のしきい値を超え、ポジションがゼロのとき。注文は基準数量を売り、売りポジションを建てます。
- エグジット: 終値が EMA を下回った時点で買いポジションを、上回った時点で売りポジションを閉じます。手仕舞いブロックは保有ポジションから数量を決めます。このダイアグラムには損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| EMA Length | 20 | 方向を決める指数移動平均の期間。 |
| DX Length | 14 | トレンドの強さを測る方向性指数の期間。 |
| Trend Strength | 25 | 新規建てを許可する DX の下限値。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つの指標と、終値を取り出す変換ブロックを動かします。
- 2つの比較ブロックが終値と EMA の位置関係を判定し、同じ信号が一方の新規建てと他方の手仕舞いに使い回されます。
- ポジションブロックはゼロとの比較3つに繋がり、ゼロ判定がエントリーを、買い持ち・売り持ち判定が各エグジットを守ります。
- エントリー側のブロックは新規建て条件で共通の定数から数量を取り、エグジット側のブロックは手仕舞い条件で数量を自ら計算します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。