MACD + RSI 戦略のダイアグラム
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MACD が方向を、RSI がタイミングを決めます。MACD ラインがシグナルラインより上にある間、ダイアグラムは相対力指数が売られすぎ圏へ落ちるのを待ち、その押し目を買います。反対に MACD がシグナルより下にある間は、買われすぎの RSI を売ります。2本の MACD ラインが上下入れ替わった時点でポジションを手放します。
戦略の概要
- トレンド判定はクロスではなく水準の比較です。現在 MACD ラインがシグナルラインのどちら側にあるかだけを見るため、トレンドが続く限りフィルターは効き続けます。
- そのトレンドの中での仕掛けは意図的に逆張りで、RSI が逆方向へ伸び切っている必要があります。つまりブレイクアウトを追わず、押し目を買う形になります。
- エグジットも同じ2本の線を使い、MACD がシグナルを下回れば買い持ちを、上回れば売り持ちを決済します。
- ストップもテイクプロフィットもなく、MACD の反転だけが唯一の出口です。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: MACD ラインがシグナルラインより上、RSI が売られすぎ水準より下、かつポジションがないとき。注文は成行で1ロットを買います。
- ショートエントリー: MACD ラインがシグナルラインより下、RSI が買われすぎ水準より上、かつポジションがないとき。注文は成行で1ロットを売ります。
- エグジット: 買い持ちは MACD がシグナルを下回った最初の足で、売り持ちは上回った最初の足で決済します。2つの決済ブロックは保有ポジションから数量を読み取ります。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MACD Fast Length | 12 | MACD 内部の短期 EMA の期間。 |
| MACD Slow Length | 26 | MACD 内部の長期 EMA の期間。 |
| MACD Signal Length | 9 | MACD を平滑してシグナルラインにする EMA の期間。 |
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| RSI Oversold | 30 | この水準を下回ると RSI を売られすぎとみなし、買いを許可します。 |
| RSI Overbought | 70 | この水準を上回ると RSI を買われすぎとみなし、売りを許可します。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 1つの指標ブロックがシグナルライン付きの MACD を保持し、2つの変換ブロックが Macd と Signal の値を取り出します。もう1つの指標ブロックが同じ足で相対力指数を計算します。
- 2つの比較ブロックが MACD ラインとシグナルラインを、別の2つが RSI としきい値の定数を、さらに1つがポジションとゼロを比べます。
- 各論理積がトレンド条件・RSI 条件・ノーポジション判定を束ね、ノーポジションからのみ建てるポジション変更ブロックを起動します。
- トレンドの比較はそのままエグジットの起動条件にも使われるため、2つの決済ブロックに追加のロジックは要りません。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。