MACD とボリンジャー中央バンドの戦略ダイアグラム
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非常によく使われる2つの指標が役割を分担します。MACD が相場のどちら側に付くかを決め、ボリンジャーの中央バンドが、その側へ安く入れるほど価格が適正値から離れた瞬間を教えます。ダイアグラムが売買するのは中央線を割り込んだ押し目であり、チャネルのブレイクではないため、上下のバンドはあえて使いません。
戦略の概要
- トレンド判定は MACD ラインとシグナルラインの位置関係だけです。上にあれば買いのみ、同値か下なら売りのみとなります。
- エントリー価格は中央バンドから0.1パーセント離れている必要があり、しかもトレンドとは逆側です。上昇局面では下押しを買い、下降局面では吹き上げを売ります。
- この乖離幅は固定ポイントではなくバンド値に対する比率なので、同じ図がどの銘柄でも使えます。
- エグジットは価格を待ちません。MACD の2本のラインが入れ替わった時点で建玉を閉じます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: MACD ラインがシグナルラインより上にあり、ローソク足が中央バンドから乖離幅を引いた水準より下で引け、ポジションが買いでない状態。注文は1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその買い戻しになります。
- ショートエントリー: MACD ラインがシグナルライン以下で、ローソク足が中央バンドに乖離幅を足した水準より上で引け、ポジションが売りでない状態。注文は1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: MACD ラインがシグナルライン以下に下がれば買い建てを、シグナルラインより上に上がれば売り建てを閉じます。どちらのブロックも決済モードのため、建玉があるときだけ動きます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MACD fast period | 12 | MACD 内部の短期移動平均の期間。 |
| MACD slow period | 26 | MACD 内部の長期移動平均の期間。 |
| MACD signal period | 9 | MACD シグナルラインの期間。 |
| Bollinger period | 20 | BollingerBands の平滑化期間。読み出すのは中央線だけです。 |
| Bollinger width | 2.0 | BollingerBands の標準偏差倍率。上下バンドを使わないためルールには影響しません。 |
| Middle band gap | 0.001 | エントリー価格が中央バンドから離れるべき距離（バンド値に対する比率）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 1つのローソク足ブロックが MACD、BollingerBands、終値コンバーターに供給し、さらに3つのコンバーターが指標値から MACD ライン・シグナルライン・中央バンドを取り出します。
- 1つの乖離幅定数と2つの数式ブロックが中央バンドを買い水準と売り水準に変えるため、外出しした1つのパラメーターで両方のしきい値が同時に動きます。
- 各エントリーは3つのフラグの論理積です。MACD の比較、バンドの比較、そしてゼロ定数と比べたポジションです。
- 2つのエグジットブロックは MACD の比較に直結し、決済モードで動きます。4つの発注ブロックはいずれも同じ数量定数から数量を取ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。