ランチタイム逆張り戦略ダイアグラム
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このダイアグラムは、確定済み5分足を使い、11:00:00～14:59:59のランチタイム枠で短期的な値動きに逆張りします。ポジションがゼロのときだけエントリーし、終値と形成済み20期間SMAの位置関係で決済し、注文シグナルの後は次の確定済み30本についてすべてのエントリーと決済経路を停止します。
戦略の概要
- 確定済み5分足だけが判定チェーンに入ります。SMAは20期間のウォームアップ後に値を出力し、2つのPrevious valueブロックが直前2本の終値を提供します。
- Working timeブロックは各足の開始時刻を読み取り、11:00:00から14:59:59までを両端を含めてエントリー可能にします。この時間枠は決済を制限しません。
- 直前2本の終値が上昇し、現在足が陰線なら、ポジションがゼロの状態からショートします。直前2本の終値が下降し、現在足が陽線ならロングします。
- ロングは終値がSMAを下回ると決済し、ショートは終値がSMAを上回ると決済します。2つのエントリーと2つの決済に対応する4本の独立経路が、固定数量の成行注文を送信します。
- 各エントリーまたは決済シグナルはクールダウンを開始し、次の確定済み30本の間は両方の操作を停止します。ポジション保護ブロックはなく、チャートにはローソク足、SMA、4本の注文経路の約定が表示されます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ランチタイム枠で
Close[-1] < Close[-2]、現在足が陽線（Close > Open）、ポジションのスナップショットがゼロ、かつクールダウン完了の場合、Volume 1の成行買い注文を送信します。 - ショートエントリー: ランチタイム枠で
Close[-1] > Close[-2]、現在足が陰線（Close < Open）、ポジションのスナップショットがゼロ、かつクールダウン完了の場合、Volume 1の成行売り注文を送信します。 - エグジット: クールダウン完了時、ロングは
Close < SMAで成行売り、ショートはClose > SMAで成行買いを送信します。これらの水準判定はランチタイム枠の内外で実行されます。ストップロス、テイクプロフィット、その他の保護は接続されていません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | 5分足の時間枠。インジケーター、履歴、クールダウン、判定は確定済み足だけで進みます。 |
| SMA Period | 20 | 2つの決済水準判定で使用するSimpleMovingAverageの期間です。 |
| Cooldown Bars | 30 | エントリーと決済のシグナルを停止する、後続の確定済み足の本数です。 |
| Lunch Begin | 11:00:00 | ランチタイムのエントリーが有効になる足の開始時刻の境界で、この時刻を含みます。 |
| Lunch End | 14:59:59 | ランチタイムのエントリーが有効な足の開始時刻の上限で、この時刻を含みます。 |
| Volume | 1 | 4つのNoCondition成行注文ブロックに渡す固定数量です。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックは確定済み5分足を出力します。形成済み値だけを出力するインジケーターがSimpleMovingAverage 20を計算し、数式が数値を提供します。取引許可ゲートが保存された足を判定チェーンへ送ります。
- コンバーターブロックがCloseとOpenを取り出します。2つの前の値ブロックはシフト1と2を使用し、履歴準備ゲートは直前2本の終値がそろうまで判定を止めます。
- 稼働時間ブロックは足ストリームを直接受け取り、開始時刻のメタデータをランチタイム枠の包含境界と比較します。その結果は2つのエントリー条件だけに使われます。
- 現在のポジションは変数に保存され、判定足ごとに1回出力されます。比較と論理条件ブロックが、時間枠、直前の方向、現在足の方向、ポジション、履歴準備、SMA水準、クールダウン状態を組み合わせます。
- シグナル遅延ブロックが後続の確定済み30本を数えます。準備状態の変数はカウント中に4つの操作条件を抑止し、その次の足で再び有効にします。
- 4つのポジション変更ブロックが、
NoConditionと共通のVolume 1で成行注文を出します。内訳はロングエントリー、ショートエントリー、ロングの売り決済、ショートの買い決済です。保護要素はありません。 - チャートパネルは、確定済み足、形成済みSMAストリーム、4つの注文ブロックそれぞれのMyTrade出力を受け取ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。