Internal Bar Strength (IBS) 平均回帰戦略のダイアグラム
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Internal Bar Strength は確定足に対して1つだけ問いを立てます。その足は自分の値幅のどこで引けたか、です。ゼロなら安値引け、1なら高値引けを意味します。このダイアグラムは売りだけを行い、しかも強さに逆らって仕掛けます。前の足の高値を上抜けながら、なお自分の値幅の上端に張り付いて引けた足は、伸び切って一部を戻しにいく動きとみなされます。
戦略の概要
- ここでの IBS は指標ブロックではなく1本の数式です。（終値 − 安値）を同じ足の値幅で割るだけで、指標全体が読みやすい1つの式に収まります。
- 前値ブロックが1本前の足の高値を保持し、ブレイク条件はそれと比較されます。
- この戦略は設計上、売り専用です。買いブロックは売り建てを閉じるためだけに存在し、買い建てを新規に持つことはありません。
- 損切りも利確もありません。建玉の行方は2つ目の IBS しきい値に完全に委ねられます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ロングのエントリーはありません。本図は売りだけを行います。
- ショートエントリー: 足が1本前の高値より上で引け、その IBS が上側しきい値以上で、まだ売り建てを持っていないとき。注文は1ロットを売って新規の売りを建てます。
- エグジット: ある足の IBS が下側しきい値以下まで下がったとき、つまり終値が自分の値幅の下部に戻ったときに売り建てを買い戻します。買いはクローズモードで動くため、建玉を反転させずにゼロにします。損切りも利確もありません。本図は同梱の1か月分の履歴で十分な本数を確保できる5分足で動きます。値幅を最小1価格ステップで下限設定してから割るため、高値と安値が等しい足では IBS がゼロとなり、どちらの条件にも入りません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Upper IBS Threshold | 0.9 | この IBS 水準以上でブレイクの足を売ります。 |
| Lower IBS Threshold | 0.3 | この IBS 水準以下で売り建てを買い戻します。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体で使用する5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 3つのコンバーターが、ローソク足ブロックから確定足ごとの終値・高値・安値を取り出します。
- 1つの数式ブロックがその3つの数値を Internal Bar Strength に変え、値幅に下限を設けることで、値動きのない足でもゼロ除算が起きないようにしています。
- 前値ブロックが高値を1本分遅らせ、比較ブロックが終値をそれと突き合わせます。これがエントリーのブレイク側の条件です。
- ポジションブロックはゼロ定数と2回比較されます。一方はまだ売り建てがないときだけエントリーを通し、もう一方は売り建てがあるときだけエグジットを許可します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。