インサイドバー・ブレイクアウト戦略のダイアグラム
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インサイドバーとは、値幅がすべて1本前の足の値幅の内側に収まる足のことです。買い手も売り手も押し切れず、相場が収縮した状態を表します。このダイアグラムは、その直後の足がレンジを抜けるのを待ち、抜けた方向にブレイクアウトを取ります。その後は単純移動平均線が建玉を引き継ぎ、値動きの終わりを判断します。
戦略の概要
- 2つのローソク足パターンブロックが、それぞれ3本の足からなる式を持ちます。条件のない1本目、その内側に完全に収まるインサイドバー、そしてブレイクの足です。
- 買いの式はブレイクの足にインサイドバーの高値を超える高値を求め、売りの式はその安値を割る安値を求めます。
- 終値の単純移動平均が唯一の指標で、エントリーには関与せず、エグジットのラインとしてのみ使われます。
- ポジション判定により、ブレイクはノーポジションのときだけ執行されるので、1つのパターンが1回の売買になります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ローソク足パターンブロックが、次の足に高値を抜かれたインサイドバーを報告し、かつポジションがゼロのとき。注文は1ロットを買って新規の買いを建てます。
- ショートエントリー: ローソク足パターンブロックが、次の足に安値を割られたインサイドバーを報告し、かつポジションがゼロのとき。注文は1ロットを売って新規の売りを建てます。
- エグジット: 買い建ては足が移動平均線を下回って引けたときに、売り建ては上回って引けたときに、いずれもクローズモードのポジション変更ブロックで手仕舞います。パターンブロックが見る窓は固定長なので、ブレイクはインサイドバーの直後の足で来る必要があり、それより遅いブレイクは無視されます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 手仕舞いに使う単純移動平均の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つのパターンブロック、移動平均、そして足から終値を取り出すコンバーターにデータを供給します。
- 各パターンブロックはパターンの足ごとに1つ、計3つの式を持ち、ブレイクを完成させた足でのみ真を返します。
- ポジションブロックはゼロ定数と比較され、各論理積がその保護と2つのブレイク信号のいずれかを結びます。
- 2つのエントリーブロックは成行注文を出し、数量は共通の定数から取ります。2つのエグジットブロックは移動平均との比較から直接起動し、手仕舞う建玉があるときだけ動きます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。