ギャップフィル反転戦略のダイアグラム

English | Русский | 中文 | Español | Deutsch | Português

このダイアグラムは、あるローソク足の終値と次の足の始値との飛びを測り、その足が逆方向に引けるのを待ちます。下方ギャップのあとの陽線は買い、上方ギャップのあとの陰線は売り、手仕舞いの判断は SimpleMovingAverage が行います。

戦略の概要

• ギャップは前回終値に対する百分率で測るため、同じしきい値がどの価格帯でも同じ意味を保ちます。
• ギャップだけではシグナルになりません。前回終値から離れて始まった足が、そこへ戻す形で引ける必要があり、これが戦略名にある反転の実体です。
• 手仕舞いの線は売買どちらも SimpleMovingAverage の一本だけで、ストップもテイクプロフィットもありません。
• 1分足で動作するため、ここでいうギャップは隣り合う2分間の小さな断絶であり、日をまたぐ窓ではありません。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 始値と前回終値の距離が Min Gap % 以上で、始値が前回終値より低く、足が自身の始値より上で引け、ポジションがないとき。注文は成行で1ロットを買います。
• ショートエントリー: 始値と前回終値の距離が Min Gap % 以上で、始値が前回終値より高く、足が自身の始値より下で引け、ポジションがないとき。注文は成行で1ロットを売ります。
• エグジット: 買い持ちは SimpleMovingAverage を下回って引けた最初の足で、売り持ちは上回って引けた最初の足で手仕舞います。どちらの決済ブロックも数量を保有ポジションから自動で求めます。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Min Gap %	0.02	前回終値と新しい始値との最小距離。前回終値に対する百分率。
SMA Length	20	ポジションを決済する SimpleMovingAverage の平滑化期間。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:01:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• 2つの変換ブロックが足の始値と終値を読み取り、前値ブロックが1本前の足の終値を保持します。
• 数式ブロックが始値と前回終値の距離を百分率に直し、1つの比較ブロックがしきい値の定数と突き合わせます。
• さらに4つの比較ブロックがギャップの向きと実体の向きを与え、各論理積がギャップ条件・実体条件・ノーポジション判定をまとめて注文ブロックを起動します。
• エグジット側の2ブロックは終値と移動平均を比べ、2つの決済ブロックを動かします。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。